Что такое волотильность валюты и от чего она зависит

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Таблица самых волатильных валютных пар на Forex 2020

Волатильность на Форекс — это неопределенность и риск, связанные с изменением курса обмена валют. Самые волатильные валютные пары могут быстро менять курс за короткий период времени в любом направлении.

Это вносит хаос и неопределенность. С другой стороны, низкий показатель — это штиль на денежном море. Трейдеры зарабатывают на движении цены. Если цена почти не движется, прибыль тоже будет маленькой.

Что такое волатильность

Это свойство биржевого актива или валютной пары резко меняться в цене. Ликвидность рынка оказывает большое влияние на это свойство актива. У валютных дуэтов с низкой ликвидностью цена более волатильная и сразу реагирует на изменения предложения/спроса. Высокая ликвидность ограничивает волатильность рынка. Там можно гонять большие объемы, не вызывая сильных колебаний в цене.

Факторы, влияющие на волатильность

От чего зависит волатильность в первую очередь:

  1. Глобальные и локальные политико-экономические факторы. Налоговая политика, политика процентных ставок и другие административные методы могут внести существенное изменение в работу рынка.
  2. Отраслевые факторы. Например, увеличение роли ветровой и солнечной энергетики снижает спрос на нефть и ослабляет национальные валюты стран-экспортеров. В свою очередь, это приводит к скачку цен на все валютные пары, включающие их.

Как использовать волатильность в торговле на Форексе

Показатель часто рассматривается как негативный момент в том смысле, что является источником неопределенности и риска. Однако именно он делает торговлю на Форексе привлекательной для трейдеров.

Потенциальная выгода от спекуляции на оживленных рынках заставляет морщиться инвесторов, но очень стимулирует трейдеров. Волатильность не подразумевает направление. Это просто уровень колебаний валютного курса.

Как измерить волатильность валютных пар

Знания об общих колебаниях цен за определенное время можно использовать в торговле.

Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно сделать расчет текущих параметров:

  1. Скользящие средние. Наверное, самый часто используемый индикатор. Измеряют среднее движение рынка за произвольный период времени. Например, применив настройки 20 SMA к графику, мы увидим среднее движение цены за последние 20 дней. Существуют и другие типы скользящих средних, но для наших целей достаточно и этой.
  2. Полосы Боллинджера. Еще один полезный инструмент. По стандарту Полосы Боллинджера — это две линии и 2 стандартных отклонения. Показания тоже считываются за нужный период времени. Когда полосы сжимаются, это говорит о низком показателе. Когда расширяются — о высоком.

Впрочем, сегодня необязательно действовать по старинке. Можно открыть любой калькулятор, указать период и получить наглядную распечатку в виде списков, таблиц и графиков.

Преимущества и недостатки волатильных валютных пар

Чем ниже показатель, тем ниже риск для инвестора. Если мы торгуем очень аккуратно и дорожим своим крошечным депозитом, лучше выбирать валютные сочетания с низким показателем.

Недостаток для начинающих трейдеров — большая потенциальная просадка. Одно дело, если цена колеблется в пределах 20-30 пипсов, а другое — 100 и больше. Чтобы пережить такие колебания, нужен жирный депозит.

Итак, что выбрать низковолатильные или высоковолатильные валютные сочетания? Правильный ответ — это баланс того и другого, в зависимости от стиля торговли, целей и толерантности к риску.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Таблица самых волатильных валютных пар

Трудно составить точный список, главным образом потому, что этот показатель сильно меняется в разное время торгов. Однако некоторые из них исторически отличаются высокими параметрами.

Валютная пара Волатильность в пределах торговой сессии (

в пипсах) GBP/NZD 207 GBP/AUD 183 GBP/CAD 168 EUR/NZD 159 GBP/JPY 154 EUR/AUD 141 EUR/CAD 129 EUR/JPY 112 GBP/CHF 104 GBP/USD 100

В общем, все, что в районе сотни и выше. Степень может варьироваться в зависимости от времени торговли. Например, USD/CAD будет наиболее волатильной в течение американской торговой сессии, а на время азиатских торгов, наоборот, все относительно спокойно.

Высоковолатильные основные пары

На верхушке топа знаменитый валютный дуэт евро/доллар (волатильность —

75 пунктов). По этой паре проходит 2/3всех сделок, поэтому законно считается самой популярной на рынке Forex.

На втором месте списка бакс/иена (

93 пунктов). Лидер торгов в азиатскую сессию.

Третье место занимает британский фунт/американский вечнозеленый. Еще одна чрезвычайно ликвидная пара с относительно высокой волатильностью (

100 пунктов). Неплохо поддается техническому анализу.

На четвертом месте доллар американский/канадский (

88 пунктов). Приемлемые показатели при довольно стабильном и предсказуемом поведении — идеал осторожного трейдера.

Низковолатильные основные пары

Из тех, что популярны в торговле, можно отметить:

Валютная пара Волатильность в пределах торговой сессии (

в пипсах) USD/CHF 66 NZD/USD 63 AUD/USD 62

Высокая ликвидность и предсказуемость — идеал для дебюта на валютных рынках.

Высоковолатильные кросс-курсы

С ликвидностью у кроссов все не так замечательно, поэтому они более изменчивы.

Самые волатильные валютные пары из кроссов:

Валютная пара Волатильность в пределах торговой сессии (

в пипсах) GBP/NZD 207 GBP/AUD 183 GBP/CAD 168 EUR/NZD 159 GBP/JPY 154 EUR/AUD 141 EUR/CAD 129 EUR/JPY 112 GBP/CHF 104 CHF/JPY 98

По данным из таблицы можно сделать вывод, что лучший кросс-курс — это GBP/NZD, который в среднем колеблется на 207 пунктов. Может сложиться впечатление, что кросс-пары вообще лучше основных. Но это тоже сильно зависит от ситуации.

Низковолатильные кросс-пары

Валютная пара Волатильность в пределах торговой сессии (

в пипсах) USD/CHF 66 NZD/USD 63 AUD/USD 62

Волатильные экзотические пары

Экзотика больше подходит для статистики, чем для реальной торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, поэтому «диковолатильным», а технический анализ не работает.

Вот для наглядности:

Валютная пара Волатильность в пределах торговой сессии (

в пипсах) USD/SEK 717 USD/DKK 463 USD/TRY 423

Как работать в таких условиях и получать стабильный профит, не представляю. Поэтому стоит ли торговать экзотикой, решайте сами.

Волатильность по металлам

Валютная пара Волатильность в пределах торговой сессии (

в пипсах) XAU/USD 1240 XAG/USD 289

Намного выше, чем у мажоров. Принимайте это во внимание.

Волатильность валют в период торговых сессий

Рассмотрю азиатские, европейские и американские рынки.

В азиатской сессии

Здесь выше котируется все, что включает японскую иену (JPY) и австралийский доллар (AUD). Пик торговли приходится на утро (по МСК). Днем и вечером цена двигается вяло. Исторически пики волатильности срывает валютный дуэт GPB/JPY, часто переваливая 300 пипсов. Средний показатель — 100-110. Так что хватит и обычным трейдерам, и профи.

В европейской сессии

Самое удобное время торговли для трейдеров из стран СНГ. В этот отрезок времени активнее торгуется GBP/CHF, держась в районе 150 пипсов. Не запредельно, но тоже за глаза, особенно для новичков.

В американской сессии

Американские торги дают много возможностей. Для любителей вдумчивой торговли подходит GBP/CHF, со средним показателем 130 пипсов. USD/JPY торгуется активнее и переваливает за несколько сотен пунктов.

Заключение

Теперь можете использовать эти знания для создания хорошей стратегии торговли. Не стесняйтесь изучать Forex для получения дополнительной информации на доступных ресурсах. Продолжайте образовываться — это принесет пользу.

А лучший способ закрепить новые знания — практический опыт. Просто откройте демо-счет и начните торговать на реальных рынках. Тогда сразу станет ясно, была ли усвоенная информация полезной.

Волатильность

Под волатильностью принято понимать распространенный и весьма важный рыночный показатель изменчивости курса какого-либо свободно торгуемого актива, например – валюты, ценной бумаги. Расчет волатильности производится по правилам математической статистики на основе уже имеющихся данных за прошлые периоды и ожиданий выраженных в измеримых единицах.

Для тех, кто не посчитает нужным разбираться в математических категориях, можно предложить такое определение термина:

Величина волатильности – это степень стабильности изменения курса.

Т.е. ровное, ожидаемое изменение курса – это низкая волатильность. Резкие скачки цен вверх или вниз – высокая.

Можно также представить волатильность как величину отклонения реальных цен на предмет торгов от некоего тренда – «средней линии», общей тенденции изменения цены. Так, например, снижение курса на 3% в неделю, с колебаниями плюс-минус 1-2% по итогам дня, означает низкую волатильность. Высокая волатильность — это тот же итог недели, но при разнонаправленных колебаниях в 10-15%.

Независимо от степени понимания механизмов расчета волатильности, всем интересующимся тенденциями финансовых рынков полезно будет знать еще несколько сопутствующих определений:

Историческая волатильность – коэффициент отклонения реальных изменений стоимости актива от среднего значения в исследуемом периоде.

Ожидаемая волатильность – то же соотношение, приложенное к будущему периоду, прогнозируемая степень риска.

Кроме того иногда рассматривают «историческую ожидаемую волатильность», т.е. соответствие прошлых прогнозов реальным событиям. Так можно сделать выводы о достоверности расчетов и их авторов.

Периодами высокой волатильности обычно оказываются моменты значимых политических или экономических изменений: войны, революции, паника на рынках и пр.

Объективность расчета волатильности напрямую связана с числом продаж (ликвидностью) актива, количеством участников рынка и их относительной независимостью. Например: изучение волатильности акций корпорации IBM имеет большое значение для инвесторов, а рассчитывать волатильность чеков Имущество очевидно не имеет смысла.

На практике, жители Беларуси пользуются коэффициентами волатильности, чаще всего, при торговле валютой и ценными бумагами на мировых финансовых рынках через интернет.

В сети существует достаточное количество систем расчета волатильности валютных пар, например — российского рубля к доллару, курсов других активов, индикаторов волатильности конкретных рынков. Доверие к предлагаемым прогнозам – личный выбор инвестора. В целом принято считать, что новичку следует избегать вложений в активы с высокой волатильностью. Торговля ими остается прерогативой опытных профессионалов.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий