Индикатор стандартное отклонение — основа работы

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Standard Deviation (SD) — индикатор, показывающий разброс амплитуды колебаний цены относительно ее средних значений. Попросту говоря, этот индикатор — мерило волатильности.

В процессе эволюции средств технического описания ценовых движений рынка неизбежно возникло желание воспользоваться статистикой и теорией вероятности, получить инструмент, который неким образом позволял бы анализировать возможные отклонения цены от ее средних значений.

Основные параметры и формула для расчета Standard Deviation

В математике, при определении среднеквадратичного отклонения ограниченных массивов выборок вместо матожидания берут простое среднеарфметическое выборки.
Скользящая средняя имеет некий задаваемый нами ограниченный период. Поэтому, первым делом строят ее. Далее, просто используется обычная формула среднеквадратичного отклонения.
В первой точке берем, как правило, цену закрытия свечи. Из нее вычитаем среднее значение (значение скользящей средней). Так с каждой свечкой в периоде (кроме последней).
Разницы возводим в квадрат, а потом суммируем. Полученная сумма делится на выбранный период (n). После чего из выражения берется квадратный корень.
Формула среднеквадратичного отклонения: δ= Корень квадратный (∑(x(i)-М(x))2)т
Формула SD идентична, только вместо матожидания М(х), в формуле присутствует значение скользящего среднего за период n.

Практика применения индикатора SD

В силу своей специфики, можно так сказать, что SD не является торговым индикатором. По крайней мере стратегий с применением только одного SD в общедоступной литературе нет. Но в комплексе с другими индикаторами технического анализа трейдеры находят ему применение.
Например, вычисление временных промежутков сессионной активности.

Казалось бы, что сессия для рассматриваемой на рисунке валютной пары евро\доллар должна проходить активно, когда на рынке появляются европейские инвесторы (поле 9 или 10-00 мск, в зависимости от «зимнего» или «летнего» времени), дальше всплеск активности идет с открытием рынков на континенте Нового Света.

Что мы имеем по факту? Активность замечена и на азиатской сессии (когда европейцы спят), а на европейской иногда активности нет, иногда рынок без передышки работает от поздней ночи до обеда дня следующего, но безразличен к сессии «американской». После 21-00, зачастую, делать на рынке нечего, хотя редко бывают сильные всплески. Догм нет, но автоматически настроив алерты на подачу звуковых сигналов при пересечении некоего уровня SD вы сэкономите время: не будете проводить скучные часы, глядя на флэт (колебания котировок в диапазоне, без выбора направления тренда).
При торговле по тренду, определив его направление и совершив сделку, перед нами всегда встает вопрос — «Какого размера должен быть стоп?». Ведь подспудно мы понимаем, что размер стопа не должен быть константой, хотелось бы иметь стоп динамический, но оправданный по размеру, чтобы и не «зацепило», и размер небольшой стопа иметь, потому как убыток от срабатывания стопа придется отрабатывать. Поэтому размерность отклонения принимают за бенчмарк по размеру стопа. Значение индекса SD и есть размер стопа. Следуя за трендом, размер стопа также меняют по значению SD. При падении активности ставят стоп по цене входа. Такой стоп еще называют «безубытком».

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Еще одно интересное свойство индикатора выявили практикующие трейдеры. Они назвали это свойство — «неправота толпы». Как правило, крупные вливания на финансовые рынки совершаются через фонды, профессионально занимающиеся инвестициями. Приобретая заказанные активы или продавая, задача таких фондов — не давать повод для инсайдерской информации о своих действиях. Такая информация может заставить мелких игроков действовать в том же направлении и обрушит или взвинтит цены. Когда актив уже приобретен, начинается финальная активная «атака» с привлечением внимания, высокими объемами, подгаданными событиями, распространением информации, в общем, создавая разного рода шумиху вокруг идущего вовсю тренда. Мы видим рост индикатора, по теории это подтверждает всплеск покупок начала тренда. Но не тут-то было. Профессиональные фонды уже продают. В кульминации, когда привлечены уже все в развивающийся тренд, индикатор показывает экстремальные значения активности, скорее всего тренд закончен. Может он продлиться, может и нет, тут уже какая дальше будет ситуация по рынку, но сначала будет флэт. Профессионалы раздали актив, толпа купила на максимальных или продала по минимальным ценам.

Индикатор Standard Deviation — описание, настройка, применения

Standard Deviation (StDev) т. е. стандартное отклонение является довольно простым индикатором технического анализа. Он показывает отклонение цены от скользящей средней за заданное количество периодов из прошлого. Надо признать, что этот индикатор не очень популярен среди трейдеров — его даже можно назвать нишевым инструментом. На это есть причины, но об этом позже.

Иногда кажется, что некоторые индикаторы используются несколько «насильственно». Трейдер не знает зачем они нужны, но графики, на которых присутствует множество индикаторов и инструментов технического анализа, выглядят более «умными», как у профессионалов (хотя, профессиональные трейдеры склоняются к без индикаторной торговле, об этом можно прочитать в статье Нила Фуллера).

Формула расчета и описание логики работы индикатора Standard Deviation

По сравнению с другими аналитическими инструментами, доступными в терминале MT4, Standard Deviation является относительно простым индикатором по своему построению. Индикатор StDev показывает, насколько текущие цены закрытия отклоняются от среднего значения цен закрытия за последние n периодов, где n — может быть любым значением, но чаще всего используется n=20 (периодов) для дневного графика.

Формула расчета значений индикатора StDev:

Философия этого индикатора технического анализа основана на теоретическом допущении, что высокая волатильность, то есть большое отклонение от предыдущих цен закрытия, способствует формированию локальных максимумов, а небольшое стандартное отклонение, то есть низкая волатильность, в свою очередь, способствует определению локальных минимумов. Чем выше отклонение текущей цены от средней цены закрытия, тем выше значение индикатора.

Согласно базовой интерпретации, чем больше расстояние текущей свечи от скользящей средней и чем динамичнее увеличиваются значения индикатора, тем больше шансов у цены изменить направление и создать новый минимум или максимум, то есть мы можем сказать, что на рынке выражен тренд..

Использование индикатора Standard Deviation в торговле

В терминале MT4 индикатор находится в Навигаторе, Индикаторы — Трендовые — Standard Deviation:

Как расшифровать значения индикатора:

При флете или пассивном рынке, индикатор показывает малые значения — нужно ждать пока рынок выйдет из консолидации, например пробьет уровень поддержки или сопротивления в любую сторону.

Если линия индикатора растет, это свидетельствует об увеличении рыночной активности (то есть, текущие цены отклоняются от среднего значения за n-период). Чем сильнее растет линия, тем сильнее может быть ценовое движение.

Если линия отходит от максимальных значений, значит волатильность уменьшается, и значит рынок становится менее активным.

Индикатор Standard Deviation редко используется как самостоятельный индикатор для генерации торговых сигналов. Чаще всего StDev используется в качестве компонента более продвинутых индикаторов, в частности в полосах Боллинджера: верхняя и нижняя лента Боллинджера вычисляется с помощью стандратного отклонения цены от скользящей средней.

На рисунке выше стрелкой показан сигнал на продажу, генерируемый индикатором Standard Deviation с настройками по умолчанию.

Похоже, что индикатор Standard Deviation показывает то, что и так видно невооруженным глазом. Его использование еще может быть полезно в случае торговли с использованием автоматических торговых систем, в которых важно учитывать волатильности. В случае ручной торговли использование StDev приносит немного пользы.

Так же стоит отметить, что, как и любой другой индикатор, Standard Deviation запаздывает. Посмотрите на рисунок ниже и заметите, что индикатор StDev показал снижение активности на рынке довольно поздно. Соответственно и пользы от такого сигнала немного.

Плюсы индикатора Standard Deviation

Легко читаемые сигналы;

Понятная структура индикатора.

Минусы Standard Deviation

Невозможность использования в качестве независимого индикатора

Низкое удобство в ручной торговле

Низкая аналитическая ценность

Большое количество неверных сигналов, запаздывание

Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev)

Индикатор Стандартное отклонение

Описание

Сегодня фриланс — обычное явление, к которому стремится все больше активных пользователей сети. Фрилансер, во многом, это образ успешного человека, самодостаточного и свободного; он работает тогда, когда хочет и там, где ему это удобно, при этом и уровень зарплаты у него высокий, а жизнь намного интереснее, чем у обычного офис-менеджера. Трейдинг считается удалённой работой, которая является одним из высокодоходных и быстрых способов заработка денег. Только торгуя бинарными опционами, вы уже через 30 секунд получите реальные деньги.

После знакомства с трейдингом игроки рынка, которые хотят стать профессионалами, начинают составлять свою успешную торговую стратегию, чтобы достичь стабильного дохода. Для этого они тестируют прибыльные торговые системы, надежных роботов, находятся в постоянном поиске продуктивных сигналов, новых индикаторов, следят за рейтингами брокеров. Все эти материалы вы легко найдете на нашем ресурсе. Сегодня речь пойдет об индикаторе Стандартное отклонение.

Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) — это технический индикатор, который измеряет волатильность рынка, сообщает информацию о размере ценовых колебаний относительно скользящего среднего. Он прост и понятен в работе, давая ценную информацию трейдеру:

  • если показатели индикатора большие, рынок волатилен, а цены баров разбросаны относительно скользящего среднего;
  • если его значение низкое, у рынка низкая волатильность, а цены баров близки к скользящему среднему.

Это один из инструментов трейдера, способных сделать работу наиболее продуктивной. Однако на графике StdDev принято использовать в составе других индикаторов и торговых систем.

Посмотреть, как визуально выглядит инструмент на ценовом графике в Метатрейдере 4, можно на изображении ниже. Также можно скачать платформу Метатрейдер 4 и поработать с индикатором на практике.

Каков принцип работы индикатора StdDev?

Как вы знаете, динамика рынка — это последовательное чередование покоя и всплесков активности цены, которые, при правильном использовании, способны принести вам приличный доход. Стандартное отклонение измеряет размеры ценовой динамики конкретного актива для того, чтобы показать, насколько волатильной цена может быть в будущем. Или по-другому, он поможет узнать, что будет с волатильностью цены: снизится она или повысится. Для получения этих данных инструмент сравнивает ценовой маневр с его историческими данными.

Принцип работы StdDev во многом напоминает знаменитые Полосы Боллинджера, где закрытие позиции происходит после достижения линии нижних границ графика и наоборот. На графике Стандартное отклонение — это линия синего цвета в отдельном окне, которая перемещается вверх или вниз в зависимости от размера предыдущей динамики цены в сравнении с текущими данными:

  • если линия StdDev расположена высоко, это говорит о серьезных изменениях цены актива, значит, волатильность снизится.
  • если отклонение StdDev очень высоко, это говорит о том, что недавно происходили серьезные изменения цены, но волатильность снизится.
  • если отклонение StdDev наоборот, очень низкое, значит, волатильность повысится. Это сигнал о большой вероятности флэта.

Формула расчета Standard Deviation

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2), где:
StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE , N, i) — значение скользящей средней с периодом N на текущем баре;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Информация взята с сайта metatrader5.com

Сигналы индикатора:

Сигналы тренда

  • Если Standard Deviation демонстрирует восходящее движение, покупаем опцион КОЛЛ,
  • Если Standard Deviation демонстрирует нисходящее движение, покупаем опцион ПУТ.

Сигналы расхождения с ценой

Дивергенция и конвергенция — это ценовые расхождения, которые являются сильным сигналом смены тенденции рынка:

  • Дивергенция Standard Deviationвозникает на восходящем тренде, стоит покупать КОЛЛ-опционы,
  • Конвергенция Standard Deviationвозникает при нисходящем тренде, стоит покупать ПУТ-опционы.

Нужна ли установка индикатора в вашу платформу?

Стандартное отклонение — это классический инструмент торговли бинарными опционами, он представлен в большинстве популярных торговых платформах, в том числе и в Метатрейдере 4.

Чтобы на площадке МТ4 добавить индикатор к ценовому графику, выполните следующие шаги:

  1. Нажать вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
  2. Выбрать вкладку «Индикаторы»- «Трендовые» — «Standard Deviation»
  3. Индикатор добавлен к графику, начинайте работу с ним.

Главный параметр StdDev — период, равный 20:

  • если период увеличить, инструмент станет менее чувствительным (при этом повышается количество ложных сигналов);
  • если наоборот, уменьшить — его чувствительность увеличится.

Если в вашей платформе нет этого индикатора, бесплатно скачайте его здесь.

Применение индикатора для бинарных опционов

Являясь одним из популярных инструментов, Стандартное отклонение распространено у трейдеров, делая работу в условиях повышенной динамики рынка наиболее эффективной. Он достаточно точно определяет показатель волатильности рынка, показывает моменты удобного входа и выхода с рынка, способен предсказать положение цены в будущем, что может быть использовано в работе трейдера.

Его относят к трендовым инструментам, т.к. он позволяет оценить тенденции рынка (при комбинировании с индикаторами). Существенным его преимуществом будет и то, что он достаточно универсален и прекрасно комбинируется с другими инструментами. Благодаря простому принципу расчёта индикатора, его легко усвоить, работать с ним просто и понятно.

Полезен он будет и для определения моментов расхождения с ценовым графиком, точно сигнализирующим о смене рыночного тренда (дивергенция, конвергенция). Standard Deviation чаще применяют с другими инструментами и торговыми системами (например, Полосы Боллинджера, RSI, MACD и т.д.). В качестве самостоятельного инструмента он применяется реже, т.к. не показывает четких сигналов открытия и закрытия позиций.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале тренда

Если Standard Deviation демонстрирует восходящее движение, покупаем опцион КОЛЛ. Ниже на изображении показана восходящая тенденция рынка в терминале Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку КОЛЛ у брокера Olymp Trade, перейдя на сайт olymptrade.com и подготовив опцион, указав:

  1. Вид опциона
  2. Срок экспирации
  3. Сумму
  4. Прогноз: вверх
  5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:

Если Standard Deviation демонстрирует нисходящее движение, покупаем опцион ПУТ. Ниже на изображении показана нисходящая тенденция рынка в терминале Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку ПУТ у брокера Olymp Trade, перейдя на сайт olymptrade.com и подготовив опцион, указав:

  1. Вид опциона
  2. Срок экспирации
  3. Сумму
  4. Прогноз: вниз
  5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:

Торговля при сигнале расхождения с ценой

Дивергенция Standard Deviation возникает на восходящем тренде, стоит покупать КОЛЛ-опционы. На изображении вы можете видеть ожидаемый после падения восходящий тренд в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку КОЛЛ на сайте olymptrade.com, инструкция указана выше):

Конвергенция Standard Deviation возникает при нисходящем тренде, стоит покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете видеть ожидаемый после падения нисходящий тренд в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку ПУТ на сайте olymptrade.com, инструкция указана выше):

Манименеджмент

Понятие манименеджмента особенно важно для трейдера, и, пользуясь им правильно, вы сможете положительно повлиять на результаты торговли бинарными опционами. Если вам важно получать стабильный или высокий доход, сначала реализуйте в своей стратегии основы манименеджмента, что будет быстрым способом вашего успеха в торговле.

Минимум капитала: участвуя в сделках биржи, учитесь ставить минимум ваших средств на торги; цена опциона не может быть более 5% от всего депозита; участвуйте в покупке опционов по минимальным ценам, что не отразится на капитале счета. Пользуясь в торговле опционами этими простыми правилами, вы сэкономите свой капитал.

Минимум депозита: участвуя в сделках биржи, учитесь экономно относиться к своему депозиту; при покупке актива не переводите весь капитал на него; сохраняйте положительное состояние счета, т.к. он еще пригодится вам в дальнейшей торговле. Пользуясь в торговле опционами этими простыми правилами, вы сэкономите свой депозит.

Минимум опционов: участвуя в сделках биржи, учитесь покупать минимум опционов, начиная, к примеру, с 2-3 актива; такое правило относится к новичкам опционов, которые не имеют достаточного опыта в торговле; как только вы станете опытнее, можно увеличивать число активов. Пользуясь в торговле опционами этими простыми правилами, вы сможете сделать работу результативной.

Минимум эмоций: участвуя в сделках биржи, учитесь начинать торговый день с серьёзным настроением, т.к. вас ждёт серьёзная аналитическая работа и взвешенные решения; всегда помните о том, что в торговле мало только опыта, эмоции и настроение способны сделать ваши результаты желаемыми. Пользуясь в торговле опционами этими простыми правилами, вы легко станете успешным трейдером.

Экспирация

Одно из важных понятий трейдинга — экспирация (с англ. Expiration, «окончание»), означает завершение торгов опционами, когда участники этих торгов узнают, принесет ли доход их прогнозы движения рынка. Как и манименеджмент, это понятие также определят успех торговли. Осознанное отношение к экспирации поможет выстроить продуктивную стратегию, которая приблизит к желаемым результатам работы.

Виды опционов:

  • Сверхкраткие опционы – 30 секунд – 5 минут.
  • Краткосрочные опционы – 10 минут – несколько часов.
  • Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
  • Долгосрочные опционы – месяц – полгода.

Допускается ли продление экспирации?

Допускается, но не у всех торговых терминалов. Если во время торговли вы понимаете, что сделали неверный прогноз, достаточно просто продлить экспирацию, это приведет к снижению убытков.

Правила экспирации:

  • Новым игрокам рынка лучше торговать долгосрочными опционами, которые гарантируют стабильность работы и минимум рисков потерь.
  • Опытным игроков рынка лучше торговать той экспирацией, которая сделает торги максимально комфортными. Выбирая брокера, узнайте о том, будет ли возможность продления экспирации во время торговли, что в несколько раз снизит потери.
  • Тем, кому от биржи нужен моментальный доход, лучше торговать краткосрочными опционами, которые дадут реальный заработок через 30 секунд.
  • Тем, кому от биржи нужен стабильный доход, лучше торговать долгосрочными сделками, которые дадут спокойную торговлю и приличный заработок.

Экспирация в стратегиях с Стандартным отклонением

Экспирация при сигнале тренда

Краткосрочная торговля: допускается; Стандартное отклонение генерирует множество качественных сигналов тенденции рынка, предлагая большие возможности для прибыльной торговли; для фильтрации ложных сигналов используйте дополнительные инструменты; работая с турбо-опционами, помните о том, что они рискованны.
Среднесрочная экспирация: допускается; Стандартное отклонение генерирует хорошие сигналы тенденции рынка, предлагая больше возможностей для прибыльной торговли; для фильтрации ложных сигналов комбинируйте торговлю дополнительными инструментами; при такой торговле вас ждет минимум рисков.
Долгосрочная экспирация: допускается; индикатор, точно показывая качественные сигналы тренда рынка, делает торговлю результативной; для поиска надежных сигналов используйте дополнительные инструменты, можно применять знания прибыльных стратегий, фундаментального и технического анализа, что сделает долгосрочную торговлю более выгодной.

Экспирация при сигнале расхождения с ценой

Краткосрочная торговля: допускается; Стандартное отклонение генерирует прибыльные сигналы расхождения с ценой, что делает торговлю бинарными опционами продуктивной; чтобы избежать ложных сигналов, пользуйтесь дополнительные инструментами; работая с турбо-опционами, помните о том, что они рискованны.
Среднесрочная экспирация: допускается; Стандартное отклонение генерирует прибыльные сигналы расхождения с ценой, что делает торговлю бинарными опционами продуктивной; чтобы избежать ложных сигналов, пользуйтесь дополнительные инструментами; при среднесрочной торговле вас ждет минимум рисков.
Долгосрочная экспирация: допускается; Стандартное отклонение генерирует прибыльные сигналы расхождения с ценой, что делает торговлю бинарными опционами продуктивной; чтобы избежать ложных сигналов, пользуйтесь дополнительные инструментами; также можно применять знания прибыльных стратегий, фундаментального и технического анализа, что сделает долгосрочную торговлю наиболее выгодной.

Экспирация в стратегии «Стандартное отклонение+RSI»

Краткосрочная торговля: допускается; хорошо сочетаясь с RSI, Стандартное отклонение генерирует качественные сигналы входа в сделку; благодаря RSI вы можете не переживать за качество сигналов и работать намного продуктивнее; такая экспресс-торговля принесет вам приличный доход.
Среднесрочная экспирация: допускается; хорошо сочетаясь с RSI, Стандартное отклонение будет генерировать качественные сигналы входа в сделку; благодаря RSI вы можете не переживать за качество сигналов, а среднесрочная торговля принесет максимум дохода при минимуме рисков.
Долгосрочная экспирация: допускается; работая в стратегии с RSI, Стандартное отклонение позволит получить качественные сигналы входа в рынок; также для прогноза примените все знания фундаментального и технического анализа, что приведет ваши долгосрочные торги к лучшим результатам.

Работая с бинарными опционами, особое внимание обратите на экспирацию, которая позволит быстрее добиться желаемого результата. Советуем начинать свой путь трейдера с работы в удобном терминале брокера Олимп Трейд, который предлагает на выбор удобные сроки экспирации от 1 минуты и до 1 часа. Переходите на сайт брокера olymptrade.com прямо сейчас и сделайте свою торговлю прибыльной.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать.

Индикатор Стандартное отклонение для платформы мт4 — скачать.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий