Эффективный трейдинг на пробое азиатской сессии по валютным парам (в комплекте с индикатором)

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Стратегия на пробой азиатской сессии

Торговлю на пробой утреннего флета может легко освоить даже новичок.

1. На 15-минутном графике необходимо выделить область азиатской сессии с 8-00 до 10-00, т.е 2 часа до открытия Лондона. Выделять можно вручную, но некоторые трейдеры прибегают к помощи индикатора Sessions Times 0-002.mq4, который автоматически показывает максимум и минимум каждой торговой сессии.

2. После 10-00 определите ценовой максимум и минимум заданного нами временного отрезка, затем отступите от них по 10 пунктов и выставите отложки.

3. S/L лучше ставить с запасом 30-40 п. (диапазон стандартной азиатской сессии).

4. С установкой T/P чуть сложнее. Необходимо выявить ближайший сильный уровень, от которого цена отскочит. Иногда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления, однако не стоит расстраивается по поводу недополученного профита. Всегда помните, что лучше 20-30 п. в кармане, чем 40 п. «лося».

5. Около сильных уровней бывают ложные пробои, поэтому запаситесь терпением. Стоит избегать флетовых дней — они не принесут вам ничего хорошего кроме усталости.

Прежде чем приступать к торговле, выберите наиболее волатильную валютную пару и проанализируйте торговую стратегию на истории.

Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли

Введение

Многие не раз сталкивались с понятием ночной торговли. Первое, что приходит на ум при знакомстве с этим понятием — то, что торговля осуществляется ночью. Но всё проще: из-за разницы в часовых поясах ночь в разных уголках мира наступает в разное время. Американская и европейская торговые сессии проходят в часовых поясах -4 и +1 к Всемирному координированному времени UTC, соответственно.

Позднее к мировым торгам подключаются азиатские и тихоокеанские биржи, чей часовой пояс противоположен американским и европейским коллегам. Здесь торговля начинается, когда американские трейдеры идут домой, а европейские уже ложатся спать. Это и есть ночная торговля в нашем понимании. Периоды торговых сессий условно можно изобразить на карте мира рисунок 1 (время идёт справа налево):

Рис.1. Торговые сессии на мировой карте

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Из вышесказанного следует, что ночная торговля в основном идёт во флэте на таких парах как: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, но проявляет немалую активность на парах: USD/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY. Естественно, нет никакой гарантии, что так будет изо дня в день. С учетом вышесказанного, на разных валютных парах может быть разная стратегия в ночное время.

Стратегии ночной торговли

В основном все стратегии на рынке Форекс можно условно подразделить на трендовые и флэтовые. Первые направлены на поиск сигналов об изменении рынка. В основном это пробой горизонтальных каналов или отскакивание от каналов «бычьего» или «медвежьего» характера. Флэтовая стратегия ориентирована на отскок в диапазоне горизонтального канала. И флэтовый, и трендовый рынки могут показывать разную волатильность. Часто она образуется на выходе серьёзных макроэкономических новостей. На практике большая волатильность присуща главным образом трендовому движению, но бывают и исключения. Для анализа сигналов тренда и флэта могут применяться одни и те же индикаторы, но интерпретируемые по-разному.

Возьмем популярную пару EUR/USD. Чаще всего во время азиатской сессии она начинает сбавлять волатильность и двигаться во флэте. Коррекция на этом этапе может быть настолько незначительна, что ее можно посчитать за горизонтальное движение.

Рис.2. Флэтовое движение в азиатскую сессию, на паре EUR/USD

На рис. 2 жёлтыми прямоугольниками обозначено движение пары EUR/USD на таймфрейме H1 во время азиатской сессии. На первом прямоугольнике (слева) просматривается небольшое внутриканальное колебание. В начале сессии происходит движение по ранее созданному тренду, затем — небольшая корректировка (в середине сессии) и в завершении — резкое возвращение обратно. На втором прямоугольнике наблюдается медленное движение вверх, в данном случае повторяющее движение конца дня. На третьем прямоугольнике ситуация немного изменилась. В отличие от предыдущих сессий, начальное движение в ночное время корректирует дневной тренд.

Во всех описанных случаях в период азиатской сессии видны небольшие движения в ценовом диапазоне, своего рода «неуверенность» рынка. Такое движение можно трактовать как флэтовое.

На жёлтых прямоугольниках видны верхние и нижние границы. Они ограничивают канал, в котором колеблется цена. На уже сформированном графике обрисовать канал не составит труда, но в реальном времени неизвестно, как будет двигаться цена и большие вопросы вызывает волатильность. Что же делать?

Предлагаю решить этот вопрос при помощи трендового индикатора Bollinger Bands, который дает неплохие сигналы на флэте.

Рис.3. Использование индикатора Bollinger Bands, на паре EUR/USD M30

На рис. 3 представлен график валютной пары EUR/USD на таймфрейме М30. На него наложен индикатор Bollinger Bands, период выбран максимально низкий (10), остальные настройки — по умолчанию. Здесь видно, как цена попадает в так называемый «динамический канал», создаваемый индикатором. Но этот канал дает не совсем точные сигналы. Например, в первом прямоугольнике цена двигается вниз, и канал повторяет за ней движение. При этом цена не отскакивает от нижней границы канала, но к концу азиатской сессии всё меняется. Рынок начинает отскакивать от создаваемых ограничителей каналов. На втором прямоугольнике действие индикатора наблюдается лишь в конце. На третьем прямоугольнике ситуация схожа с первым.

Из этого наблюдения следует, что на протяжении трех сессий подряд точные сигналы индикатора формируются в конце торгов. То есть, некоторая закономерность просматривается, и на ее основе можно попробовать построить стратегию.

Теперь обратимся к другой стратегии, основанной на резкой волатильности. Для азиатской сессии это будут пары, в которых есть японская иена. Рассматриваемая стратегия широко описана в Сети. Смысл её заключается в том, чтобы войти в рынок в наиболее волатильный момент, когда возможно резкое движение в каком-либо направлении. Два отложенных ордера выставляются одновременно в противоположных направлениях, на равном расстоянии, с равными параметрами, сверху от текущей цены — на покупку, и снизу — на продажу. Время выставления этих ордеров находится, как правило, во второй половине азиатской сессии (возможны исключения).

Итак, на рис. 4 представлен график пары USD/JPY на таймфрейме H1:

Рис.4. Азиатская сессия на паре USD/JPY H1

Рассмотрим участки азиатской сессии более подробно:

Рис.5. Участки азиатской сессии, пара USD/JPY H1

На рис. 5 красными ценовыми метками отмечены возможности входа в рынок. Все они выставлены на цену открытия свечи. Это моменты, когда описываемая стратегия предлагает выставлять отложенные ордера.

Теперь разберём каждый участок по отдельности. На всех четырёх участках время открытия стоит на 8.00 МСК (5.00 UTC).

  1. На верхнем левом участке открытие свечи начинается на отметке 113.521. Минимум цены 113.341, максимум 113.553. Итого получаем 32 пункта от цены открытия вверх и 180 пунктов вниз.
  2. На верхнем правом участке открытие свечи начинается на отметке 114.152. Минимум цены 114.109, максимум (уже на следующем часе) 114.308. Итого получаем 156 пунктов от цены открытия вверх и 43 вниз.
  3. Нижний левый участок открывается на 113.601. Минимум цены 113.587, максимум (через три часа) 113.747. Итого 146 пунктов от цены открытия вверх и 14 вниз.
  4. Последний, нижний правый участок: открытие 113.192, минимум 112.957, максимум 113.193. Итого вверх 1 пункт, вниз 235.

Объединим всё в таблицу для наглядности:

№ участка Цена открытия Максимальная цена Минимальная цена Максимальные пункты Минимальные пункты
1 113.521 113.553 113.341 180 32
2 114.152 114.308 114.109 156 43
3 113.601 113.747 113.587 146 14
4 113.192 113.193 112.957 235 1
Итог минимум 146 максимум 43

Как видно из таблицы 1, за четыре сессии минимум из максимальных движений в одну сторону составил 146 пунктов, а максимум из минимальных — 43 пункта. Округлим максимальное до отметки 140 пунктов (в меньшую сторону) и минимальное до 45 пунктов (в большую сторону), соответственно.

Для всех четырех ситуациях выставим по два противоположных отложенных ордера на 50 пунктов. Стоп-лосс поставим на 100-110 пунктов, тейк-профит на 50-80 пунктов. Профит составит 200-320 пунктов соответственно. То есть во всех четырёх случаях получаем срабатывание тейк-профита.

Мы снова получили вполне рабочую стратегию заработка. Осталось только оформить ее в код, протестировать на истории и узнать, принесет ли она прибыль.

Кодируем стратегии

Стратегия на основе индикатора Bollinger Bands

Вначале подключаем класс CTrade, для удобства управления сделками. Далее займемся входящими переменными.

  • Переменная div_work отвечает за резкие скачки цен: она ограничивает предельный диапазон, в котором может находиться сигнал.
  • Переменная div_signal отвечает за искажение сигнала. Сигналом считается не сама точка контакта с верхней или нижней границей индикатора, ей дается некоторый запас. Иными словами, сигнал срабатывает, когда цена выходит за пределы границы на расстояние этой переменной. Это отфильтровывает ряд ложных сигналов.
  • Переменная work_alt — флаг, разрешающий закрывать текущую позицию и открывать новую при появлении противоположного сигнала.

Остальные входящие переменные достаточно подробно прокомментированы в коде.

Что же касается глобальных переменных, то здесь есть:

  • две равнозначные переменные времени (time_now_str, time_now_var) для удобства работы,
  • следом объект класса для работы с ордерами,
  • хэндл индикатора,
  • три небольших массива для данных об индикаторе на текущий момент (bb_base_line[], bb_upper_line[], bb_lower_line[]).
  • Переменная work_day отвечает за разрешение на выставление ордеров по дням недели.

Далее идет небольшой код для инициализации некоторых параметров работы с классом:

Теперь рассмотрим основной код взаимодействия и получения сигналов.

Вначале получаем текущее время с сервера, следом с помощью оператора-переключателя проверяем, разрешено ли выставление ордеров сегодня, заносим информацию в переменную work_day.

Предполагалось, что советник будет работать не только в азиатскую сессию (будет универсальным). Кроме того, возможно, что время терминала на разных серверах будет отличаться. Поэтому надо проверить время работы. Здесь есть два варианта: либо работа в течение периода, либо с переходом через разделитель суточного периода. Заносим информацию в флаг work.

Если время работы и выбранный день соответствуют, то вычисляется хэндл индикатора и его данные копируются в ранее объявленный массив. Далее узнаём цены покупки и продажи, поскольку по этим параметрам исчисляются сигналы на покупку и продажу. Далее, если открытых позиций нет, то в случае наличия сигнала выставляем соответствующий ордер.

И последний элемент кода: в случае закрытия ночной сессии закрываются все ордера. На этом код советника кончается.

Стратегия на основе резкого изменения волатильности

Здесь всё предельно просто: ордера выставляются только в определённое время order_time. Ордера выставляются на расстоянии order_div от текущей цены, с соответствующими стоп-лоссом (order_sl) и тейк-профитом (order_tp). Если ни один из отложенных ордеров не сработал, это говорит о флэтовом движении на рынке, и ордера удаляются по истечении времени time_to_del (указывается в секундах).

Остальные входные данные — такие же, как в предыдущем эксперте.

Из глобальных переменных тут добавляются:

  • work — флаг для разрешения только на одноразовое выставление ордеров,
  • work_del — флаг для разрешения на удаление противоположного ордера в случае срабатывания одного из ордеров,
  • work_day — флаг разрешения на работу в текущий день.

Также добавлены две структуры результатов, служащих для получения информации и удаления отложенного ордера

Следом идёт небольшой код для инициализации некоторых параметров работы с классом, идентичным предыдущему.

Начало функции OnTick сходно с предыдущим описанным экспертом. После получения флага на работу в этот день идёт проверка соответствия текущего часа на работу. Если всё успешно, рассчитываем параметры открытия ордеров (Take Profit, Stop Loss, цену открытия и время удаления в случае несрабатывания). Отправляем соответствующие торговые запросы на сервер.

После выставления отложенных ордеров эксперт следит за срабатыванием одного из них и удаляет лишний по тикету из структуры результата (result_buy, result_sell).

В конце кода выставляется флаг разрешения на выставление ордеров ввиду выхода из времени открытия.

Тестирование и прибыльность

Стратегия на основе индикатора Bollinger Bands

  • Символ: EURUSD
  • Период: М30 (2020.01.01 — 2020.11.03)
  • Брокер: Halifax Investment Services Pty Ltd
  • Валюта: AUD
  • Начальный депозит: 100.00
  • Плечо: 1:100

В ходе оптимизации были выявлены параметры:

Приведу краткую расшифровку: работа идет в ночное время с часу ночи до 11 (МСК), период индикатора 11, отклонение от сигнала 12, занижение основного сигнала 13, Stop Loss=140 и Take Profit=120, работа во все дни недели, кроме вторника.

Для начала посмотрим на результаты при тестировании по «OHLC на M1», рис. 6 и 7:

Рис.6. Результаты тестирования стратегии на основе Bollinger Bands по OHLC на M1

Рис.7. Результат тестирования на графике (Bollinger Bands по OHLC на M1)

Результаты тестирования на тех же параметрах, но в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков», рис. 8 и 9:

Рис.8. Результаты тестирования стратегии на основе Bollinger Bands по Каждый тик на основе реальных тиков

Рис.9. Результат тестирования на графике (Bollinger Bands по Каждый тик на основе реальных тиков)

Как видно из результатов, прибыль получается в обоих случаях: в первом — 152%, во втором — 48%, (сказывается качество истории). В обоих тестированиях просадка составила менее 25%. Мне кажется, это достаточно интересный результат, заслуживающий внимания.

Ранее на рис. 3 мы рассмотрели три периода сессии и описали стратегию. Теперь рассмотрим, как же советник справился с торговлей на первых двух участках (рис. 10 и 11):

Рис.10. Результат работы советника на ранее рассмотренном первом периоде

На рисунке 10 (это первый период из рис. 3) видно, как советник реализует три входа. Первый получается неудачным и заканчивается стоп-лоссом, зато два следующих — в конце азиатской сессии и начале европейской — закрываются по тейк-профиту.

Рис.11. Результат работы, советника на ранее рассматриваемом втором периоде

На рис. 11 (это второй период из рис. 3) советник совершает два входа — в конце азиатской сессии и начале европейской. Один из них оказался прибыльным, второй — убыточным. На третьем периоде из рис. 3 советник не входил в рынок. Это был вторник, и согласно настройкам, в этот день эксперт не торгует.

Теперь посмотрим, как стратегия проявит себя на других мажорных парах:

Период: M30 (2020.01.01 — 2020.11.07)

Рис.13. Результаты тестирования AUDUSD M30 (BollingerBands)

Период: M30 (2020.01.01 — 2020.11.06)

Рис.14. Результаты тестирования GBPUSD M30 (BollingerBands)

Период: M30 (2020.01.01 — 2020.11.07)

Рис.15. Результаты тестирования NZDUSD M30 (BollingerBands)

Период: M30 (2020.01.01 — 2020.11.07)

Рис.16. Результаты тестирования USDCAD M30 (BollingerBands)

Период: M30 (2020.01.01 — 2020.11.07)

Рис.17. Результаты тестирования USDCHF M30 (BollingerBands)

Аккумулируя все данные по тестированию, можно прийти к следующим выводам.

  • Наиболее благоприятные пары для работы с этим советником — EURUSD, NZDUSD, AUDUSD. По параметрам понятно, что сигналы больше отрабатываются на ранее названных парах, где Take Profit и Stop Loss отличаются не более, чем в три раза. Естественно, и прибыль здесь более прогрессивна.
  • День недели однозначно влияет на профит. Поведение валютных пар разное в разные дни недели, но однозначных зависимостей вывести не удалось: всё зависит как от конкретной выбранной пары, так и от выбранных настроек.

Стратегия на основе резкого изменения волатильности

Меняются такие параметры тестирования:

  • Символ: USDJPY
  • Период: H1 (2020.01.01 — 2020.11.03)

Для начала проверим оговоренную выше стратегию, вот ее параметры:

Здесь мы подняли стоп-лосс с 110 до 140, это немного повысило прибыльность стратегии. Результаты тестирования представлены на рис. 18 и 19, соответственно:

Рис.18. Результат тестирования стратегии резкого изменения волатильности USDJPY H1

Рис.19. Результат тестирования на графике USDJPY H1

По графику видно, что стратегия начинает работать приблизительно с середины тестирования. Но на более длинном периоде тестирования (примерно с 2020 года) стратегия не приносит прибыли в общем. Также по данным параметрам вход осуществляется в 8.00 МСК, а значит, опять же затрагивает европейскую сессию. Такую торговлю уже можно назвать утренней.

Так что полученный результат не носит положительный характер. Сделаем оптимизацию на более широком диапазоне дат, и только в «ночное время».

Меняются такие параметры тестирования:

  • Символ: USDJPY
  • Период: H1 (2020.01.01 — 2020.11.03)

То есть советник работает только во вторник, выставляет позиции в 4 часа по МСК (азиатская сессия), стоп-лосс и тейк-профит почти равны и составляют 270 и 220 пунктов соответственно, ордера выставляются на расстоянии 130 от цены входа. Результаты тестирования представлены на рис. 20 и 21:

Рис.20. Результат тестирования стратегии резкого изменения волатильности USDJPY H1 (2020)

Рис.21. Результат тестирования на графике USDJPY H1 (2020)

В последнем тестировании в режимах «Каждый тик на основе реальных тиков» или «OHLC на M1», результат не особо изменяется, поэтому представлен первый вариант (рис. 20 и 21)

Заключение

Можно прийти к выводу, что торговля «ночью» (азиатская сессия) с профитом и относительно небольшой просадкой возможна. Особенно хорошо в ходе тестирования себя показала стратегия на основе индикатора Bollinger Bands, как в ночные часы, так и за все сутки (в данной статье представлены результаты только азиатской сессии, с небольшим захватом начала европейской). В дальнейшем я предполагаю продолжить работу над совершенствованием этой стратегии, поскольку нахожу её достаточно простой и перспективной.

Что касается стратегии на основе изменения волатильности, то она достаточно проста, но показала существенно меньшую результативность. Хотя в качестве дополнения к другой стратегии ее использовать вполне возможно. Она тоже тестировалась и в течение суток, и на европейской сессии, причем продемонстрировала неплохие показатели. От дней недели она зависима гораздо больше чем стратегия на основе индикатора Bollinger Bands, это было выявлено в ходе тестирования на большом промежутке времени. Советник получился избыточным, и какая-либо возможность его дальнейшей модернизации минимальна.

Одна из лучших стратегий для азиатской сессии

Довольно популярными в последнее время становятся стратегии для азиатской сессии, так как многим трейдерам по душе неспешные колебания валют, которые происходят в эти низко волатильные периода рынка. К тому же большинство подобных торговых систем позволяют провести анализ ситуации в момент закрытия дневной торговой свечи, после чего можно принять решение о дальнейшем развитии событий, сделать необходимые манипуляции и со спокойной душой ложиться спать.

Именно такой является следующая торговая стратегия, основанная на специфике азиатской сессии. Ее логика отличается от многих трендовых и контр трендовых систем, применяющихся в дневное, когда на рынке присутствуют крупные игроки из Европы и США. Добыта эта стратегия из одного закрытого и платного трейдинг-рума, где ее успешно используют уже не один год. Поэтому надеемся, что наши читатели оценят эту ТС и присоединяться к коллегам, которые уже долго и прибыльно работают с ней.

Основные параметры ТС

Применять стратегию, как уже говорилось, можно только в период азиатской сессии, анализ текущей ситуации будет происходить исключительно на часовом графике, а работать по этой ТС рекомендуется со следующими валютными парами, которые были выбраны опытным путем – AUD/USD, AUD/NZD, AUD/JPY, NZD/USD, NZD/JPY, USD/JPY.

Никаких ограничений по брокеру, платформе или типу счетов не предусмотрено, поэтому работать можно где угодно, система прекрасно показывает себя, главное, не отклоняться от ее правил и учитывать особенности рынка, но обо всем по порядку.

На чем основывается работа ТС

Поскольку стратегия работает исключительно в период азиатской сессии, то, естественно, ее основа заключается в некоторых особенностях этого временного периода. Здесь не нужно применять каких-то индикаторов, строить сложные графические паттерны и прочее. Достаточно лишь понимать, куда готова двинуться цена и опираться для открытия позиций на уровни Фибоначчи, которые в МТ4 нам помогает строить инструмент «Линейка Фибоначчи».

Перед тем как продолжить, вспомним одну из главнейших аксиом рынка – при наличии тренда на рынке цена всегда более склонна продолжить движение вдоль существующей тенденции, чем поменять направление. В данной ТС определение тренда будет несколько необычным, так как здесь достаточно, чтобы сформировалась дневная свеча с телом более 30 пипсов. Причем желательно, чтобы в процессе ее формирования происходило некое выраженное движение. Более понятным этот момент станет после рассмотрения примеров со сделками.

Если вспомнить азы технического анализа от Билла Вильямса, создавшего Теорию рыночного хаоса, то он всегда утверждал, что после однонаправленного движения цены в рамках одного дня, когда закрытие происходит для бычьей свечи в верхней трети, а для медвежьей в нижней трети, цена на следующий день более склонна продолжать движение в том же направлении.

Закономерности при использовании ТС

Сильные однонаправленные ценовые движения обычно формируются во время европейской и американской торговой сессии, а когда наступает азиатская сессия, то на рынке, как правило, котировки переходят к развитию бокового движения или совершают откат. Вот именно этот момент и можно использовать с выгодой для себя.

Фактически трейдеру достаточно определить направление, в котором цена согласна продолжить тренд, подождать отката и присоединиться к нему. Как видим, никаких сложных премудростей, так как хорошая стратегия – это всегда простая стратегия. Ну и по понятным причинам торговля ведется лишь 4 дня в неделю, так как в пятницу после закрытия дневной свечи рынок уходит на покой до понедельника, поэтому в это время торги на Форекс не ведутся.

Как анализировать график и совершать сделки

Логика действий трейдера в азиатскую сессию очень проста. Перед завершением свечи торгового дня он открывает часовой график всех валютных пар, которые были выше указаны. На каждом графике обязательно должны быть включены разделители периодов, которые можно задействовать через контекстное меню графика, выбрав вкладку «Свойства», или же попросту нажав сочетание горячих клавиш Cnrtl+Y на клавиатуре.

Проделав эти манипуляции, трейдер смотрит, какого размера была дневная свеча. Поскольку делает он это на часовом графике, то в расчет, естественно, берутся последние 24 свечи. Измерив расстояние между ними, нужно установить, что имеется длина хотя бы более 30 пипсов, если меньше, то в этот день не торгуют. Если же все нормально, то далее натягивают сетку Фибоначчи. Для бычьей свечи это делают по направлению от высшей точки к низшей, а для медвежьей, соответственно, наоборот.

Все эти манипуляции нужно осуществлять сразу после полуночи по Москве, когда только закрылась дневная свеча и открывается азиатская сессия. Выбрав свечи более 30 пунктов, но не очень длинные, желательно не более 100, натягивают сетку Фибо и выставляют отложенные ордера на buy, если свеча дневная была бычьей, и на sell, когда речь о медвежьей свече.

Выставление лимиток происходит на значимых уровнях Фибоначчи, а именно на 23,6%, 38,2% и 50%. Выбор лимитных ордеров происходит из расчета того, где на момент их выставления располагаются котировки. К примеру, если для бычьей свечи они к этому моменту опустились ниже 50%, а общее направление у нас покупки, то используются отложки типа buy stop. В тех случаях, когда цена выше обозначенных уровней, то применяются buy limit. Для каждого ордера на покупку стоп-лосс ставится чуть точки Low закрытой дневной свечи, а тейк-профит, соответственно, чуть ниже ее точки Hidh.

Если же свеча медвежья и рассматриваются сделки на продажу через Sell Stop и Sell Limit, то стоп ставится за максимум, а тейк чуть выше минимума, то есть правила входа и сопровождения сделки абсолютно зеркальны.

Дополнительные условия при работе с позициями

  1. Если по стратегии были открыты сделки в период азиатской сессии, но они не закрылись ни тейк-профиту, ни по стоп-лосс к завершению следующего торгового дня, то эти позиции оставляют в рынке еще на сутки.
  2. Если же вдруг открытые позиции проболтались в рынке два дня, но так и не закрылись, то на момент завершение 2-го рабочего дня их нужно закрыть вручную вне зависимости от результатов.
  3. Через выходные позиции не переносятся и в пятницу по закрытию дневной свечи выводы не делают и торговлю по стратегии не ведут.
  4. Если на протяжении азиатской сессии отложенные ордера не сработали, то перед европейской сессией их лучше удалить.
  5. Когда сработал тейк-профит для одной из лимиток, а другие к этому моменту не зацепило, то их нужно удалить.

Риск менеджмент по стратегии для азиатского рынка

Для рассматриваемой ТС нормально ловить несколько стоп-лосс подряд, поэтому важно грамотно оценивать риски. Поскольку за одну азиатскую сессию может быть открыто 3 позиции для каждой пары, то при расчете мани-менеджмента риск при срабатывании 3-х стоп-лосс не должен превышать 2% от размера депозита. То есть для одной пары на каждый лимитный ордер сумма потерь при срабатывании стоп-лосс не должна быть выше 0,7% от суммы на торговом счету.

Примеры торговых сделок

Рассмотрим несколько примеров с различными типичными ситуациями, чтобы лучше понимать, как следует вести работу по этой стратегии в период азиатской сессии.

Пример №1

К закрытию дневной свечи на часовом графике USD/JPY видим, что ее тело имеет длину около 70 пунктов, то есть больше 30, что разрешает совершать сделки вдоль нисходящего движения. Протянув сетку Фибо, становится очевидным, что цена находится ниже 3-х важных для нас уровней – 23,6; 38,2 и 50%. Соответственно, для входа в позицию будем использовать Sell Limit, которые и ставим на указанных уровнях. Стоп-лосс размещается немного выше High прошлого дня, а тейк-профит чуть выше точки Low. Как видим, в азиатскую сессию все 3 ордера сработали и были закрыты по тейку.

Пример №2

После закрытия дня видим, что по USD/JPY образовалась бычья свеча и ее длина 35 пунктов, что позволяет торговать по тренду вверх. Цена на момент завершения дня находилась выше нужных уровней Фибоначчи, поэтому ставим три Buy Limit на 3-х уровнях Фибо, стоп-лосс чуть ниже точки Low, а тейк-профит немного ниже точки High. В результате исполнился только самый верхний ордер, который был закрыт по тейк-профиту.

Пример №3

После завершения дня видим, что на рынке была сформирована медвежья свеча с очень длинным телом – около 140 пунктов. В этом случае стоп-лосс получается очень большой, сама свеча аномально длинной, так что лучше в такой день работу не вести. Если бы мы все-таки выставили отложки, то исполнилась бы только одна из них, которая вручную была бы закрыта на 2-й день в небольшой минус.

Пример №4

Еще один хороший пример сделки на продажу по паре USD/JPY. Свеча около 40 пунктов, цена ниже, ставим три sell limit, которые на протяжении азиатской сессии были взяты в работу и закрыты по достижению целевого уровня.

Пример №5

Вот еще пример бычьей сделки после дня, в который образовалась свеча с длиной 60 пунктов. Как видим, сработал только верхний ордер на уровне 23,6%, который был закрыт по тейк-профиту.

Для того чтобы повысить точность сделок, можно использовать дополнительную фильтрацию, обращая внимание на глобальный тренд. Например, можно добавить на дневной график цены скользящую среднюю, чтобы лучше видеть тенденцию и брать в работу сигналы по стратегии лишь тогда, когда в период азиатской сессии они формируются по тренду.

На сриншоте ниже видим нисходящий тренд, поэтому в работу будут браться только медвежьи свечи длиной более 30 пунктов, а бычьи свечи станут игнорироваться, пока тенденция не сменится с нисходящей на восходящую.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий