Парный трейдинг

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Парный трейдинг

можно через ваш аккаунт в любой социальной сети

Инструкция для восстановления пароля отправлена на

Котировки и цены

  1. Парный трейдинг

Индикаторы для парного трейдинга

Сегодня подняли старую тему о торговле по индикаторам — «Как определить тренд с помощью индикатора RSI» . Сам не раз уже высказывался на этот счет, вот из «недавнего» — «Индикаторы для скальпинга: фондовая биржа, рынок форекс». Но вот использование всяких тренд-рейндж-уровне следящих индикаторов на основе цены в инструменте, который двигается ВСЕГДА В ОПРЕДЕЛЕННОМ КАНАЛЕ — это уже, извините, совсем «другая история»))). Проблема-то в чем? По этим индикаторам пытаются предсказывать (ага, как гадалки на кофейной гуще) движение непрогнозируемой в принципе цены в будущем. Но пара акций — это вовсе не какая-то хаотичная кривая. А вполне себе конкретная предсказуемая, с определенными допущениями, конструкция. В случае парного трейдинга слова.

PairTrader Demo

Представляем Вашему вниманию программу PairTraderDemo!

Доходности VS Цены. Парный трейдинг.

Пара слов о работе с ценой, в статистическом арбитраже. Для тех кто в теме)

Запись вебинара по парному трейдингу от 18.03.2020

Самая полная и большая статья по парному трейдингу со всеми ссылками и описанием всех методов и способов торговли написана. Вот и вебинар подоспел) Демо версия программы PairTrader уже доступна! Вопросы задавайте в комментариях.

Немного о регрессии. Не только в парном трейдинге.

В прошлой статье о коинтеграционном подходе, я кратко упоминул о том, что такое регрессия, и зачем она необходима. В этой статье покажу чуть более нагляднее.

Парный трейдинг. Краткий алгоритм.

Алгоритм коинтеграционного подхода, описанный во вчерашней статье. Кратко и по делу.

Коинтеграционный подход к парному трейдингу.

В этой статье, я изложу основу-основ статистического арбитража – коинтеграционный подход. Несмотря на то, что здесь уже была статья про коинтеграцию, я постараюсь изложить материал, чуть более системн

Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель

Парный трейдинг – особая инвестиционная стратегия, позволяющая рассчитывать и торговать рыночно нейтральный портфель акций или других активов, например фьючерсов или опционов.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Парный трейдинг и определение «Пары»

Парный трейдинг имеет весьма недолгую историю своего развития. В докомпьютерную эру трейдинга был прерогативой лишь крупных фондов, банков и очень состоятельных инвесторов. Как впоследствии выяснилось — не спроста. Расчетов по этим парам слишком много для простого смертного того времени, а сегодня… Помните, недавно шутили, мол СССР ракеты в космос запускал и пользовался вычислительными мощностями в тысячи раз меньшими, чем имеется сегодня в четвертом айфоне. Хех, знали бы Королев с Циолковским, чем занимаются владельцы этих технически совершенных приборов.))) А тут, стало быть, расчеты по парам акций, которые сегодня можно провести в обычном файле, созданном в Microsoft Excel за несколько минут. Больше времени уйдет на то, чтобы найти истор.

Парный трейдинг, визуализация и стратегия торговли

Предыдущие статьи по «Парному трейдингу»: ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ» ВЫБИРАЕМ ПАРЫ АКЦИЙ, ВЫЧИСЛЯЕМ КОРРЕЛЯЦИЮ ПАРЫ В этой статье рассмотрю варианты визуализации торговой стратегии, а также сами варианты стратегии торговли: СИСТЕМНЫЙ и ИНТУИТИВНЫЙ. Итак, мы уже нашли приемлемые по уровню корреляции друг с другом пары, убедились, что это компании из одного сектора и даже из одной индустрии, настало время создать и визуализировать то, что нам предстоит торговать. Как говорилось мной ранее:«ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ — ЭТО ТОРГОВЛЯ СПРЕДА МЕЖДУ ДВУМЯ КОРРЕЛИРУЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ». Т.е. направление рынка в целом и тренд каждой отдельной акции не имеют значения, последнее является следствием высокой корреляции, ибо.

Парный трейдинг. Фильтр спредов

Всем привет! В данной статье я постараюсь рассказать о том, как можно сэкономить кучу времени, нервов и зрение, перебирая тысячи спредов пар, в попытке отсортировать ненужные нам спреды. Но для начала давайте вспомним о чем писалось в прошлых статьях: 1. Коинтеграция в парном трейдинге 2. Парный трейдинг. Спред 3. Парный трейдинг. Акции для пар 4. Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель (Клевцов Антон) Тем кто не читал, настоятельно рекомендую. В этих статьях описана сама концепция парного трейдинга, почему коинтеграция а не корреляция, что такое спред и как его строить. Ну а теперь поговорим о возможных фильтрах спредов, а точнее о фильтре «красоты» спреда, в свое время мы его.

Парный трейдинг. Акции для пар

Всем доброго времени суток! Снова я, снова парный трейдинг. В прошлых статьях мы разобрали такие понятия как коинтеграция и спред в парном трейдинге, сегодня поговорим о акциях, каким параметрам они должны соответствовать и по каким критериям должны составлять ту самую пару для торговли. Концепция парного трейдинга Многие из вас даже не задумываются в чём смысл торговли парами и почему вообще работает парный трейдинг. Дак вот, почему некоторые акции позволяют создать между собой какие-то линейные стационарные комбинации? Предположим мы крупная сеть ресторанов, у нас есть два блюда: стейк из свинины и стейк из говядины, причём оба пользуются спросом. Вдруг, по непредвиденным причинам, на нашем континенте появилась прогрессирующая бол.

Парный трейдинг. Спред

Всем привет! В данной статье я продолжу раскрывать тему «парный трейдинг». Мой прошлый пост был посвящен важности коинтеграции в парном трейдинге, в этой статье мы поговорим о том, что же такое спред между акциями и вообще любыми финансовыми инструментами, как определять веса инструментов в спреде, как строить спред и о многом другом. Спред между акциями Большинство трейдеров и спекулянтов десятилетиями занимаются предсказаниями цен торгуемых активов. Угадал – заработал, не угадал – заплатил. В наше время многие трейдеры используют технический анализ, анализ стакана, анализ потока ордеров и прочее для предсказания будущей цены актива. Я бы не сказал что это не помогает, но и не сказал бы что это даёт сильное преимущество. Да, возмож.

Коинтеграция в парном трейдинге.

Всем привет. Где то год назад, на utmagazine, Антон Клевцов начал раскрывать тему парного трейдинга. Он делился своим опытом, своими навыками и наблюдениями с большой аудиторией, но его результатов удалось добиться далеко не каждому, что и не удивительно, ведь у каждого своя голова, все пользовались опытом Антона с добавлением своих взглядов и опыта. Я был одним из первых учеников Суперскальпера, кто собрал большой портфель пар и перепробовал очень много различных подходов, методов и тд. Время шло, многие начали понимать, что парный трейдинг не такой и простой, каким казался изначально, рынок вытеснил слабых, но некоторые до сих пор продолжают заниматься парным трейдингом и учиться на своих ошибках. Эта статья будет первой, в которой я начн.

Корреляция акций

Данная статья полезна для алгоритмических трейдеров и тех кому интересны количественные методы оценки и торговли финансовыми инструментами, но читать советую всем, это как минимум не помешает! Краткие теоретические сведения о корреляции Пирсона Корреляция — это мера зависимости двух или более величин. Видов зависимостей неких числовых и временных рядов много, но среди трейдеров термин “корреляция” чаще всего означает линейный коэффициент корреляции Пирсона. Его мы и рассмотрю в данной статье. Линейный коэффициент корреляции или парный коэффициент корреляции показывает нам силу линейной зависимости двух временных рядов, коими и являются графики финансовых инструментов. Другими словами корреляция показывает нам тенденцию изменения одн.

Отбор пар акций и набор портфеля с утра

Набор портфеля пар акций с утра, понедельник, 19 августа. Видео о том, чем мы сейчас занимаемся, куда продвинулись в плане поиска и отбора пар акций, а также показываю механику работы с Reserch`ем и набором позиций. Во-первых, все уже задают вопросы, что там и как, отвечать на них не сильно интересно, делом заняты, деньги зарабатываем. Во-вторых, на будущее, всем вновь прибывшим, чтобы не задавали ненужных вопросов, на которые давались ответы сотни раз. Ну и в-третьих, конечно, похвастаться тем, до чего уже дошли наши исследования и тесты, прорыв небывалый, на мой взгляд: так выглядит график спреда (слева), а сигнал получаем по правой его части Теперь все пары строятся по принципу «у каждой пары одинаковая волатильность», что позвол.

Проблемы парного трейдинга

Большое количество человек присоединилось к торговле парами акций и многие уже успели ощутить все преимущества этого стиля торговли перед другими. Однако все, что мы имеем на данный момент достигнуто путем серьезной коллективной работы. Мною тема парного трейдинга была лишь затронута, наиболее значимая его часть. Вопросы корреляции и поиска пар были лишь обозначены. Варианты визуализации представлены наиболее полно. Все остальное — результат коллективной работы, где каждый имеет свою роль. Довольствуются этими результатами в полной мере только те, кто торгует пары с нами в одной группе. Тем не менее, за прошедшее время накопилось немалое количество вопросов. Сезон отчетов Прошло лишь десять дней отчетного периода, впереди еще две жарких н.

Стратегия парный трейдинг

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про парный трейдинг, что это такое, и в чем его преимущества. Наверняка вы уже знаете, что для того чтобы зарабатывать на бирже, нужно постараться как можно больше сократить риски. При этом, стоит также учитывать правила мани-менеджмента, в противном случае даже 2-3 неудачные сделки могут лишить вас всей прибыли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Парный трейдинг зародился много лет назад, изначально его использовали банки, крупные инвесторы и хедж-фонды для защиты себя от рисков. Некоторое время спустя, благодаря появлению Интернета, парный трейдинг стал известен и мелким спекулянтам.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Особенности парного трейдинга

Парный трейдинг подразумевает торговлю сразу на двух активах, на которых создаются разнонаправленные ордера. Главное предназначение данной системы заключается в страховании от рисков. В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На первый взгляд все достаточно просто, но на самом деле все далеко не так. Самое сложное в парном трейдинге – это правильно выбрать активы, на которых будут открываться ордера. Для парного трейдинга должны быть выбранны такие активы, которые коррелируют между собой. Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На следующем фото вы можете увидеть пример прямой корреляции.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные пары вы можете найти тут. Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Определить корреляцию между активами можно при помощи специальных вычислений, но вряд ли в наш современный век технологий это является целесообразным. Сегодня для этих целей существует масса различных инструментов, которые делают все необходимые расчеты самостоятельно. Ярким примером является индикатор iCorrelationTable, скачать который вы можете по ссылке, расположенной ниже.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Для парного трейдинга лучше всего выбрать такие активы, корреляция которых максимально приближена к значению +1 или -1. Хочу также отметить, что корреляция постоянно меняется, поэтому перед использованием определенных активов для торговли, нужно провести перерасчет коэффициента.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговать по такой схеме можно сразу на нескольких активах. Лучше всего связывать пары из разных групп, например, хорошая корреляция наблюдается между нефтью и парой доллар/рубль.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Индикатор для парного трейдинга

После выбора активов, на которых вы планируете вести торги, рекомендую вам также установить индикатор OverLayChart. Скачать данный индикатор вы можете тут. OverLayChart будет отображать графики двух валютных пар в одном окне. Главная задача трейдера – выявить максимальное расхождение между графиками и создать две разнонаправленные сделки на двух активах.
Для использования индикатора OverLayChart, нужно провести несложную его настройку:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • В строке SubSymbol указываем второй актив.
  • Если вы используете зеркальные валютные пары, тогда в строке Mirroring вам нужно указать значение True. Если выбранные вами активы обладают прямой корреляцией, тогда указываем значение False.

После установки индикатора у вас на графике должны появиться сразу два графика выбранных вами активов, что значительно облегчит вашу работу.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Правила торговли по парному трейдингу

Правила торговли достаточно просты. Трейдеру нужно найти максимальное расхождение между активами и создать ордера. Чтобы выявить максимальное расхождение, нужно провести анализ графиков за последний год. Вы должны выявить среднее значение расхождений за последний год.

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

Входить в рынок стоит тогда, когда расхождение достигнет среднего значения, полученного из расчетов. На одном активе рекомендуется открыть сделку на покупку, а на другом – на продажу.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Что касается защитных ордеров, то здесь нет никаких жестких требований. Сократить риски можно если на расстоянии 80-100 пунктов от открытия ордера установить отложенную сделку в другую сторону. Таким образом если даже цены пойдет не в ту сторону, вы сможете ограничить убытки, то есть произойдет локирование позиции.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Если вы решили использовать отложенные ордера, помните о том, что если цена двинется в нужном для вас направлении, их нужно будет удалить. Закрытие ордеров рекомендуется осуществлять в момент пересечения двух графиков используемых вами активов.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как вы могли заметить, парный трейдинг – это несложная торговая стратегия, но которая дает потрясающие результаты.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>

Для торговли можно использовать любые временные интервалы, но лучше всего отдавать предпочтение более длинным тайм-фреймам, так как на них наблюдается гораздо меньше шумов.

Стратегия парного трейдинга

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Парный трейдинг — одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley. Позже программисты Дэвид Шоу и Джерри Бамбергер изучили механизм и создали собственную автоматическую систему, которая принесла компании прибыль в 50 миллионов долларов.Суть метода была отражена в вебинаре “Парный трейдинг — грааль есть”. Мы расскажем об этой стратегии проще и подробнее.

В чем суть стратегии?

Стратегия парного трейдинга построена на корреляции — взаимосвязи двух валют, акций, товаров и т.д. Мы имеем в виду те активы, которые привязаны друг к другу прямо или косвенно. Например, нефть, акции нефтеперерабатывающих компаний и продукты нефтепереработки.

В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно — графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают. Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением.

Как действовать в такой ситуации?

Трейдер одновременно открывает две позиции: продает растущий актив, цена которого находится на верхнем пике и покупает тот, чья цена находится на нижнем. Мы понимаем, что показатели скоро сравняются и закрываем сделку тогда, когда это случится. По результату мы зарабатываем или выходим в ноль. Торгуя одновременно по двум созависимым активам мы минимизируем риски. Трейдеру необязательно действовать в условиях неопределенности — он уверен, что цена стабилизируется.

Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому.

Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок

При выборе активов для парной торговли важно понимать, что корреляция может быть не только прямой, но и обратной. Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним.

Чтобы подобрать активы, нужно просматривать график движения цены и рассчитывать корреляцию. Если Вы учились на экономическом факультете, то помните, что она может составлять от -1 до 1. Чем дальше этот показатель от нуля, тем более выражена корреляция. Для стратегии парного трейдинга подходят те пары, коэффициент корреляции которых находится за пределами диапазона -0.5-0.5. Чтобы провести расчет коэффициента самостоятельно, следуйте этой инструкции:

  • Найдите архив форекс-котировок и выгрузите его в таблицу excel. Поставьте цену закрытия первого и второго актива в две стоящие рядом колонки с привязкой ко времени;
  • Выберите функцию расчета корреляции (она отображается в excel как “КОРРЕЛ”) и примените ее к первому и второму столбцу. Для этого нужно определить границы двух сравниваемых массивов.
  • Используйте эту валютную пару в торговле, если корреляция имеет статистическую значимость. Если нет — попробуйте с другой парой.

Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”.

Также свести время технического анализа к минимуму можно с помощью специальных индикаторов и дополнительных скриптов, но о них мы поговорим позже.

Простая стратегия парного трейдинга: как открывать и когда закрывать сделку?

Для начала мы должны определить момент открытия. Изучите предыдущие котировки, чтобы определить максимум и минимум разницы между ценами актива. Исключите эти величины и вычислите среднее арифметическое из оставшихся. Этот показатель будет сигналом открытия сделки. Продавайте тот актив, который отошел вверх и покупайте тот, который пошел вниз. Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. Все просто.

Индикаторы для парного трейдинга: как облегчить себе жизнь?

В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4. Он автоматически вычисляет коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена, избавляя Вас от монотонного перебрасывания архивов котировок в таблицы Excel. Все данные из “обзора рынка” анализируются и записываются в отдельный файл Correlations.txt. Чтобы скрипт отражал точное положение вещей, важно наличие истории. Подгрузить ее поможет другой скрипт — GetHistoryAllSymbols.

Это то, что касается поиска корреляций. Теперь об открытии и закрытии сделки. Вам нужны индикаторы, которые специально предназначены для парного трейдинга. Например, OverLayChart, который накладывает два графика друг на друга.

Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий