Просадки в трейдинге

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

«Квадратный» трейдинг и просадки

Догонялки с рынком? Или принципиальность в своих действиях. Каждый принципиален. Но что заставляет менятся и играть в догонялки с рынком? Просадка. Чем больше ты в просадке, тем больше хочется из нее выйти. И впечатление того, что старым способом действий этого сделать не получится стимулирует что-нибудь изменить.

И тут начинается бег белки в колесе. Рынок по-умолчанию меняется. И если использовать концепцию «я меняюсь вслед за рынком», а рынок итак постоянно изменяется — трейдер становится догоняющим.
Как только рынок изменился настолько, что ты осознал это, то менятся уже поздно. В итоге если ты имеешь интересную тактику, то теряешь немалую часть ее позитивного ожидания на таких переключениях.

Поэтому есть, на мой взгляд, два пути: либо ты «квадратный» трейдер, которого тяжело перекатить на другую грань. Либо ты вечно догоняющий. Думаю у каждого был момент, когда ты пытаешься подстроится, вроде вот уже разобрася, отбил потери, вышел вплюс, заработал и снова просадка.

Для того, кто слишком часто перещелкивает стратегии, основным критерием Того, что пора меняться является… Убыток. Трейдер, который не стремится осознать рынок просто смотрит на баланс. Баланс в минусе — меняем тактику. В итоге для такого подхода просадка является нормой. Точнее просадка это индикатор для начала анализа и АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Хотя все знают, что даже крутые тактики дают иногда убыток. Просто концепция успеха любой ценой и привычки к линейному заработку ( все работали, все привыкли в конце рабочего дня получать $$$), да и избегания дискомфорта от просадки заставляет тусоваться в зоне своего комфорта. А комфортно там, где нет потерь:)

Квадратный » 🙂 Что же для «квадратного» необходимое условие — стабильность в действиях. Это значит, что трейдер четко знает, что делает. Знает, Что в долгой перспективе ему прибыльно, а что в долгой перспективе его убьет ( например тот, кто пересиживает убытки скрестив пальчики не может быть квадратным, тк он осознает, что в перспективе такая тактика вредит его здоровью).у правильного него обязательно должна быть уверенность в долгосрочном результата. Причем уверенность эволюционирует от «я не сольюсь», до «я скорее всего заработаю», а вот » я рублю бабло при любом раскладе» уже самоуверенность опасная.

Кстати, только «квадратный» менталитет позволяет осознать вероятностную структуру дейтрейдинга: каждая сделка( даже мега супер идеальная) имеет случайность. Решают только серии. Поэтому когда идет серия убыточных сделок трейдер понимает, что рынок не хорош сейчас и начинает более требовательно относиться к заходам. Не менять тактику, не перепрыгивать с одного на другое, а просто искать «идеальную» сделку!

Получается, что тот, кто упорно добивает свою стратегию ( при условии ее прибыльности), сокращает количество адаптивных убытков. И прицельно набирается опыта.

В итоге такие неблагоприятные моменты необходимо переждать в состоянии аккуратного трейдинга по тактике, вместо того, чтобы каждую просадку считать доказательством смерти стратегии. Тогда Более высок шанс собрать жирные хвосты. А мы зарабатываем на таких хвостах.

Мы — квадратные трейдеры.
Мы ловим редкие жирные хвосты.
Мы часто питаемся маленькими стопами.
Наша тактика Психологически некомфортна для работы. но это значит лишь одно: там мало конкуренции:)

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Сегодня мы будем стараться понять больше, чем вчера. Всем успехов!

Просадка на Форекс – 9 основных причин уменьшения торгового депозита

Любая из торговых стратегий или советники форекс , невзирая на оптимизацию и чёткое исполнение трейдером ключевых пунктов системы, будут периодически давать убыточные сделки. На Форексе трейдинг является непредсказуемым явлением, поэтому приходится спекулянтам терять часть накопленного капитала. Если методика открытия позиций успешная, то данный период просадки короткий, хотя возвращаться к запланированному уровню доходности сложно.

Валютный рынок, как и аналоговые площадки для торговли финансовыми инструментами, характеризуется немаловажной особенностью – всякий трейдер, будь то опытный профи либо начинающий игрок на бирже, регулярно сталкивается с просадками. Эти дродауны (Drowdownили сокращено DD) формируются из-за единичных и серийных сделок, завершающихся потерей денег.

Продолжительность, а также частота убыточных серий определяется степенью опытности, уровнем знаний и психоэмоциональных качеств форекс-трейдера. Знать первопричины просадок, анализировать их и на практике задействовать эту информацию необходимо любому спекулянту, планирующему вести успешный валютный трейдинг.

Рассмотрим обстоятельно первостепенные факторы, определяющие возникновение большинства просадок на Форексе. Разберём их базовую суть, чтобы осознавать и предугадывать такие ситуации.

Что такое просадка на форекс

Торговля биржевыми активами насыщена всевозможными ситуациями и явлениями, связанными с процессом закрытия/открытия ордеров. Относятся к ним просадки на Форексе, которые также называются дродаунами.

По сути, возникающие просадки собой являют уменьшение объёма торгового депозита (капитала), используемого в трейдинге CDF-контрактами, валютными парами, фондовыми индексами, металлами и иными активами. Эти дродауны бывают разной продолжительности, обусловленной числом последующих сделок, закрытых в минус.

Как рассчитать просадку на форекс

Обычно величина просадки оценивается двумя способами:

  1. количеством потерянных средств за временной отрезок (час, торговая сессия , неделя и др.) в непосредственном измерении деньгами;
  2. процентным соотношением утраченной части к размеру начального капитала. Обычно так измеряют просадку для одной сделки, но можно также использовать другие параметры времени.

Чаще трейдерами практикуется второй вариант, но рассматриваются дневные интервалы.

Например

Трейдеры зачастую внимание уделяют исключительно большим просадкам, величина которых превышает 9-11% от размера торгового баланса, зафиксированного в контрольный момент времени. Это разумно, поскольку такой дродаун уже сложно компенсировать и развивается риск слива депозит

Вообще, у малоопытных и начинающих спекулянтов образуется резонный интерес, относительно понятия «допустимая просадка».

Как различать приемлемый уровень денежных потерь и критичность ситуации

Такой вопрос по-настоящему сложный. Определяется всё личным восприятием трейдера риска на Форексе. Биржевые игроки, задействующие агрессивные стратегии типа свинг-трейдинга, скальпинга и пипсовок на высоковолатильном рынке, допускают дродауны максимум до 50-52%. Любители консервативных стратегий не позволяют такому показателю превысить 18-27%.

Здесь важно явственное понимание неизбежности просадок в любых тактиках трейдинга. Чтобы предупредить состояние тильта либо психоэмоциональный «удар» от возникшего периода убыточной торговли, следует на стадии апробации и оптимизации стратегии чётко рассчитать допустимый уровень дродаунов.

Почему возникают на Форексе просадки

Валютный рынок бывает труднопредсказуем и технический анализ вкупе с фундаментальным исследованием может выдавать периодические ошибки. Эти ложные сигналы вероятного движения котировок приводят к просадкам, однако, частотность таких дродаунов возможно сократить, если учитывать их причинные факторы.


К важным ситуативным моментам и обстоятельствам, вызывающим частичную потерю торгового капитала, специалисты относят следующие моменты:

1 высокая волатильность на валютном рынке. Разумеется, Форекс это не криптовалютная биржа, где котировки цифровых монет частенько демонстрируют фантастические колебания, но также случаются периоды с высокоамплитудными волнами ценового движения. Если не контролировать рыночную ситуацию и игнорировать ордер stop-loss, то можно легко за пару-тройку часов получить просадку, глубиной в десятки пунктов. Поэтому трейдерам рекомендуется постоянно планировать торговый день при помощи экономического календаря, помогающего определять наиболее волатильные участки биржевых торгов;

2 отказ от стоповых приказов, предусмотренных в торговом терминале. Закономерный сценарий тут очевиден – трейдер, не выставляя стоп-лосс либо tralling-stop, рискует пропустить момент изменения тренда и уход цены в противоположном, убыточном направлении. Естественно, неконтролируемый ход котировки даст просадку депозита, а при наихудшем развитии даже обнуление торгового счёта. Вероятность последнего варианта учащается, когда применяется на Форексе маржинальная торговля с большими объёмами лотов;

3 сбой в работе стоп-ордеров. Это обидный случай, когда трейдером соблюдены все нюансы риск менеджмента , но по каким-то причинам срабатывание stop-loss либо трейлинг-стопа не происходит на установленном уровне. Цена беспрепятственно устремляется вниз, наращивая величину текущей просадки;

Важно! Если процедура установки стоповых приказов осуществлена верно, то виноват в убытке исключительно брокер. Доказать факт недоразумения когда отсутствует запись ведения торговли почти невозможно. Поэтому профессионалами рекомендуется скрупулёзно выбирать надёжного форекс-брокера !

4 большое кредитное плечо , применяемое в маржинальном трейдинге. Конечно, финансовый леверидж, как дополнительный инструмент на Forex, позволяет ощутимо приумножить вероятный профит. Но тут же большая маржа ослабляет депозитный потенциал. Спекулянтам нужно поэтому аккуратно выбирать размер кредитного плеча, учитывая потенциальную волатильность котировки торгуемой пары .
Для небольших депозитов нельзя использовать большую маржу, если размер допустимой просадки минимальный. Когда наличествует желание протестировать на Форексе маржинальный трейдинг либо хочется учится применять кредитное плечо в работе, необходимо уменьшать лотность сделки и устанавливать короткий таймфрейм. Такие манипуляции поспособствуют сбережению депозита и предохранят его от обнуления;

5 проблемы с торговой стратегией. В данную группу вносят три аспекта – отсутствие методики, ошибки в системе совершения сделок и неграмотное использование тактики. На финансовых биржах невозможен результативный трейдинг, проводимый без оптимизированной, логичной стратегии. Любые эти ситуации неизбежно участят просадки, что легко может трансформироваться в быстрый слив торгового счёта.

Менее специфичные причины просадок, собой являют большую категорию ситуативных моментов, способных иногда вызывать потери части торгового капитала. Выделить тут можно:

6 случайные проскальзывания на Форексе и гэпы. Как правило, данные явления обуславливаются форс-мажорами, срабатывания крупных отложенных ордеров, входом в рынок биржевых китов – вероятных факторов множество. Здесь единственная возможность предотвращения крупной просадки состоит в задействовании правильно рассчитанного stop-loss;

7 неграмотный мани менеджмент. Когда трейдер игнорирует базовое правило «не более 5-10% от депозита на 1-н ордер», в сделке нарастает соответствующий риск большого дродауна;

8 ложные стратегии. Играет первостепенную роль система Мартингейла, заложенная в структуру торговой стратегии. Трейдинг на начальных стадиях иллюзорно воспринимается безубыточным, поскольку теория вероятности закономерность якобы подтверждает. Но рынок Форекс не «слушается» статистику и часто выдаёт неожиданные тенденции, развороты трендов , ценовые экстремумы или невообразимые траектории ценовых движений. С Мартингейлом, исполняемым по классической схеме, дело такое же – чем больше удваивается объём сделки, том выше опасность утраты капитала;

9 нетестированная и неоптимизированная система трейдинга. Недопустимо стартовать на стандартном счёте Форекс, предварительно не ознакомившись с тонкостями применяемой тактики. Легко и эффективно делается на демо-счёте, микро-форексе или при мини-трейдинге. Большими суммами здесь спекулянт не рискует, а опыт и глубокие знания стратегии торговли заполучает на реальном рынке. Кстати, неплохи вариантом будет тестер стратегий, интегрированный в MetaTrader (торговый терминал).

Принципиально! Любому трейдеру, пришедшему на Форекс зарабатывать, необходимо вспоминать важнейшую аксиому – легче образование просадки предупредить, чем впоследствии стараться восстанавливать изначальный уровень депозита. Универсальным способом, блокирующим укрупнение дродаунов, является своевременно установленный, правильный ордер stop-loss!

Заключение

Перед началом валютного трейдинга следует разобрать и понять ключевую истину, что Форекс и иные финансовые биржи могут не только давать профит, но также способствовать потере накопленных денег. Просадки тут очень коварны, так как под видом небольших потерь или неконтролируемых убытков нетрудно угодить в глубочайший минус. Выходить из глубоких дродаунов невероятно трудно.

Если трейдером соблюдаются базисные правила риск менеджмента и аспекты мани менеджмента, а также применяется хорошая стратегия и учитываются причины просадок, то эффективная торговля на Forex фактически гарантирована. Нельзя отчаиваться из-за текущих просадок, а нужно беспрестанно оптимизировать трейдинговую стратегию, постоянно учиться и накапливать полезный опыт.

Если вам понравилась статься про причины возникновения просадки, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Просадки в трейдинге

Кроме прибыльных сделок на Форекс, бывают и убыточные. Несколько убыточных сделок представляют собой т.н. просадку. Например, мы внесли на депозит 1000$, понесли потери в 100$. Сейчас на депозите 900$, просадка составила 100$ или 10%.

Но просадка может быть и преимуществом, поскольку часто возникают ситуации, когда удвоение усилий, оборотных средств и т.д. во время просадки приносило в конечном результате увеличенную прибыль.

Так что такое просадка на Форекс простыми словами? Это текущее уменьшение депозита, выраженное в процентах, пунктах или денежных единицах.

Различают следующие виды просадок:

Абсолютная просадка

Показывает, насколько уменьшился размер первоначального депозита. При этом неважны обязательства по открытой сделке — важен лишь окончательный размер депозита. Если наш депозит 1000$ и после закрытия сделки он стал 1100$ — абсолютная просадка равна нулю. Хотя обязательства по сделке доходили, к примеру, до 150$. если бы мы закрыли сделку в этот момент, то просадка составила бы эти самые 150$.

Вывод: абсолютная просадка не особо информативна при торговле на Форекс.

Максимальная просадка

Представляет собой разницу между максимальными и минимальными средствами по результатам торговли. Пример: депозит 1000$. Трейдер совершает следующие сделки: +50$, -100$, +100$, +70$. Теперь на депозите 1000+50-100+100+70=1120$. Абсолютная просадка составила ноль. А максимальная -100$.

Заметим, что размер максимальной просадки может превышать размер первоначального депозита в случае получения прибыли, а позже — убытков.

Чтобы торговать прибыльно, регистрируйтесь у надежных брокеров — Alpari или RoboForex.

Относительная просадка

Очень важный показатель успешности торговли трейдера. Представляет собой максимальную сумму, на которую уменьшался депозит во время торговли по отношению к первоначальному размер депозита. Выражается в процентах.

Пример. Депозит 1000$. Относительная просадка по открытой позиции доходила до -200$. И хотя сделка закрылась с прибылью 100$, но фактический размер относительной просадки остался прежним — 200$.

Также различают плавающую и фиксированную просадки. Фиксированная рассчитывается по балансу, а плавающая — по эквити (equity), то есть свободным средствам на торговом счету.

На рис.3 красная линия отображает фактические средства на балансе, оранжевая — плавающую посадку. Именно эквити позволяет увидеть реальные особенности торговли трейдера и оценить риски. По сути, просадку назвали плавающей, поскольку размер убытка не зафиксирован, а постоянно меняется.

Итак, мы разобрались, что такое просадка на Форекс и какие виды просадки бывают. Давайте определим её допустимый размер и попробуем проанализировать просадку.

Допустимая просадка

Лучше всего рассчитывать допустимую величину просадки в процентах. Довольно относительный и индивидуальный параметр, но все же:

  • если просадка достигает 20% — это вполне приемлемо.
  • 20-40% — чуть хуже, но тоже приемлемо.
  • 40% и выше — риск потери депозита весьма велик.

Последний пункт подходит только для счетов с агрессивной торговлей. Выше ставки — больше прибыль в случае успеха. Для спокойной стабильной торговли лучше придерживаться просадки не более 10-20% от депозита.

Выход из просадки

Итак, как выйти из просадки на Форекс? Можно делать это медленно и спокойно или быстро и агрессивно. Это касается как личной торговли, так и ПАММ-счетов.

При спокойном варианте мы просто продолжаем торговлю, не стараясь «отыграться». Торгуем как обычно, не увеличивая лотность.

При агрессивном, лотность увеличена, мы боремся за каждый пункт профита. Риски увеличены.

Для умеренных и консервативных ПАММ-счетов (на примере ПАММ-счетов от Альпари ) хорошо подойдет следующее:

  • выбираем счета от полугода.
  • трейдеры не используют Мартингейл или сетки ордеров.
  • мы будем инвестировать долгосрочно, затрачивая время на расчет точки входа.

Проанализировав найденный ПАММ-счет, видим периодические просадки, например, до 10%. Сразу после таких просадок виден уверенный рост депозита. Такой счет нам подходит. Теперь ждем момента очередной просадки до 10%, после чего инвестируем в данный ПАММ-счет и получаем прибыль. Да, придется перебрать много счетов, пока найдете парочку стабильных, удовлетворяющих нашим требованиям, но в качестве приза получите практически пассивный доход.

Для уверенного трейдинга используйте надежных брокеров — Alpari или RoboForex.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий