Стратегия Carry Trade на Форекс

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Стратегия Carry Trade — обзор и особенности торгового метода

Стратегия Carry Trade, это одно из инвестиционных действий на фондовых, а также валютных рынках, в т.ч. Форекс. Сам термин «Carry Trade» в переводе с английского языка означает «торгуй и держи». Данная стратегия вошла в арсенал крупных инвесторов в 80-е годы и сегодня вновь набирает все большей популярности.

Стратегия Carry Trade – особенности торгового метода

Начиная обзор стратегии Carry Trade важно отметить, что в ее основу заложено то обстоятельство, что в различных странах действует разная процентная ставка относительно средств выраженных в их национальной валюте.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Особенности торгового метода Carry Trade заключаются в том, что инвесторы берут средства в национальной валюте одного государства, которое установило самые низкие процентные ставки, и инвестируют (конвертируют) их в национальную валюту другого государства, установившего самые большие процентные ставки.

Использование инвесторами этой стратегии в обязательном порядке должно учитываться Центробанками государств во время управления ставками рефинансирования. Если не брать в учет складывающуюся на мировом финансовом рынке ситуацию при повышении ставок, может возникнуть массовый приток в банковские учреждения страны спекулятивного капитала, что способно привести к такому кризису, который наблюдался в 80-годах прошлого века.

Как же работает стратегия Carry Trade?

Как известно, Центробанками любой из страны в качестве одного из рычагов регулирующих экономику государства, используется фактор процентных ставок. Инвесторы занимаются отслеживанием всей информации, касающейся возможных изменений этих ставок по какой-либо валюте, и когда появляется достоверная подтвержденная информация, начинают быстро переводить свои капиталы в валюту, которая имеет более высокую доходность. Зачастую их действия вызывают дополнительный рост стоимости этой валюты.

Основным моментом здесь является понимание того, что входить в позицию необходимо в самом начале цикла изменения котировок, а не задерживаться в его конце.

Еще одной особенностью торгового метода Carry Trade заключаются еще и в том, что при его использовании большое значение имеет размер инвестиционного капитала . Как Вы уже догадались, стратегия Carry Trade наилучшим образом подходит для крупных инвесторов, инвестиционных и хеджевых фондов. Трейдерам, обладающим незначительного размера депозитами, заработать с помощью данной стратегии практически не реально.

Необходимо отметить, что стратегия Carry Trade также достаточно хорошо работает в условиях низкой рыночной волатильности, поэтому инвесторы, которые вложили свои средства в более доходные валюты, могут зарабатывать даже в то время, когда валютные пары практически не движутся.

Главное здесь, чтобы не наблюдалось их падение, а наилучшим условием для получения прибыли будет рост стоимости валют. Помимо этого трейдерам и инвесторам удобнее и выгоднее всего принимать потенциальный риск именно тогда, когда наблюдается низкая волатильность по торгуемой валюте.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Также особенности торгового метода Carry Trade заключаются в выборе непосредственно валютных пар для его использования. Как правило, стратегия Carry Trade предусматривает использование либо популярных валютных пар, к примеру, AUD/CHF, GBP/CHF, GBP/JPY и т.п. или экзотических, таких как USD/MXN или AUD/DKK.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Сразу отметим, что экзотические пары имеют больший своп, а также более высокую волатильность, что, как Вы догадались, значительно увеличивает риск слива депозита. Не забывайте и о размере спреда.

Например, для экзотической валютной пары USD/MXN спред может составлять до 150 пунктах, тогда как для пары GBP/CHF, эта величина варьируется в пределах всего 6 пунктов.

Также следует понимать, что стратегия Carry Trade, в принципе является долгосрочной и рассчитана она больше на инвесторов, нежели на трейдеров. Как показывает обзор использования данной стратегии, она применяется, как правило, достаточно крупными инвесторами, ведущими государственными и мировыми банками и т.п., которые способны удерживать открытые позиции на протяжении долгого времени (месяцы и даже года).

Поэтому данная стратегия, по большому счету, для осуществления сделок внутри дня практически не имеет никакого значения. Учитывать ее следует при торговле на более длительных интервалах времени, к примеру, недельных или месячных.

При этом отметим, что формирование тренда происходит именно по причине изменения спроса на какую-либо валюту, а это необходимо учитывать всем трейдерам, в т.ч. и тем, кто использует методы краткосрочной торговли, т.к. в валютных парах со значительной разницей в процентной ставке наиболее безопасно будет приобретать те, у которых эта ставка выше.

Обзор преимуществ и особенности стратегии Carry Trade

Хоть и данная тактика и не приносит ежеминутных прибылей, т.к. является стратегией долгосрочного трейдинга, но пользуется сегодня все большей популярностью, а все потому, что обладает массой преимуществ.

Какие же достоинства имеет стратегия Carry Trade?

Как видно из названия – «торгуй и держи», трейдеру необходимо продать или купить рыночный актив (к примеру, валюту) и затем удерживать открытые позиции до момента получения прибыли. Поэтому на эти позиции параллельно будет начисляться только положительный своп. Получается, что трейдеры и инвесторы, применяющие данную стратегию, получают 2 вида прибыли, т.е. если они открыли свои позиции по направлению тренда, то доходность их увеличивается в разы.

Также преимуществом данной стратегии, являются минимальные затраты своего времени. Вам не придется сидеть перед монитором компьютеры, чтобы выбрать подходящую точку для входа / выхода из рынка. Вы можете открывать торговую платформу не чаще 2-х раз в сутки и этого для успешной торговли, будет вполне достаточно. А свободное время Вы можете использовать для отдыха или изучения каких-нибудь других тактик.

Стратегия Carry Trade – советы опытных инвесторов по использованию торговой тактики

Что же советуют опытные участники рынка, тем, кто решил использовать стратегию Carry Trade и испытать себя в качестве долгосрочного инвестора? Первое, это то, что начинать торговать по методике Carry Trade следует по известным (основным) валютным парам. Экзотические валюты по мере увеличения торговых средств и освоения метода.

Торговые позиции следует открывать мини — лотами постепенно, т.е. не надо жадничать, ни чего из этого хорошего не выйдет. Если цена начнет двигаться в обратную сторону, благодаря маленькому лоту, Вы сможете усредняться, т.е. открывать другие позиции по более выгодным ценам. Именно в такие моменты, на позиции которые Вы открыли раньше, будет начисляться исключительно положительный своп, благодаря чему снизится просадка.

Для торговли по стратегии Carry Trade активно используйте среду, именно в ночь со среды на четверг большинство дилинговых центров занимаются начислением тройного свопа.

Применяя стратегию Carry Trade, Вы фактически берете в кредит какую-либо валюту под минимальные проценты, после чего, открываете торговый депозит в иной валюте под более высокие проценты, а получившаяся разница собственно говоря и будет Вашим доходом по свопу.

И в заключение, опытные инвесторы советуют, перед тем как использовать тактику Carry Trade, набраться терпения и прибыль обязательно к Вам придет.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Carry Trade – сверхприбыльная стратегия (тактика)

Стратегия Carry Trade

Содержание

Фраза аналитиков «сброс хедж-фондами евро в сделках кэрри» звучит для новичков страшным заклинанием. Речь идет об инвесторской методике, имя которой — carry trade. При разумном подходе к рискам эта технически простая стратегия может быть очень выгодной.

В начале века стратегию сделали популярной крупные хедж-фонды, а с развитием электронных торгов она стала доступна и рядовым трейдерам. Сегодня «кэрри трейд» стал нарицательным символом стремления спекулянтов зарабатывать в любой ситуации, и кроме валют, этот финансовый механизм успешно применяется на рынке акций и опционов. Огромные объемы операций carry trade вызывают появление «инвестиционных пузырей», которые становятся активными «участниками» любого финансового кризиса.

Что такое сarry trade

Кэрри трейд (англ. сarry trade) — инвестиционная, теоретически беспроигрышная стратегия, использующая разницу в процентных ставках центральных банков по активам, входящим в сделку. Идея состоит в использовании разницы процентных ставок по средствам в разных валютах. То есть, в сделке кэрри трейд происходит покупка актива в валюте с самой высокой процентной ставкой, и продажа актива в валюте с наиболее низкой, причем на длительный срок и в направлении соответствующего тренда. Например, в сделке по USD/CHF — покупка доллара и продажа франка. Это позволяет получить прибыль не только от изменения котировок валютной пары, но и от разницы в процентных ставках в виде положительного свопа. Итак, дадим базовое для сделок carry trade понятие.

Что такое своп и как на нем заработать

Вспомним: торговля на Форекс это всего-навсего займ некоторой суммы базовой валюты, за счет которой приобретается другая валюта. То есть, с одной стороны возникает необходимость платить проценты за пользование долгом (кредит), а с другой — получение процентов за пользование приобретенным активом (депозит).

Разница между ежедневной суммой этих процентов и есть своп (swap), который в зависимости от выгодности сделки может быть положительным (увеличивает ваш баланс) или отрицательным (списывается со счета). Это позволяет трейдеру держать позицию открытой длительное время и зарабатывать на положительном свопе. Технически по завершению торгового дня все сделки закрываются (rollover), на них начисляется ежедневный размер свопа и на следующей минуте нового торгового дня сделки открываются снова.

Размер свопа зависит от процентных ставок центральных банков выбранных активов и чаще всего он получается отрицательный, так как в основном разница между ставками незначительна, а брокер всегда включает в размер свопа еще и свою комиссию.

Если, например, вы покупаете индийскую рупию (процентная ставка 6,75%) за японскую иену (0,1%), то разница процентных ставок 6,75 — 0,1 = 6,65%. Традиционная комиссия брокера — в пределах 0,5–1%.
Важно: для сделок кэрри трейд необходимо выбирать брокера с минимальной комиссией.

В итоге возможная доходность такой сделки получается 5,65-6% годовых. Мало? Но маржинальная торговля с применением кредитного плеча, например, самого распространенного 1:100, даст вам доходность уже 56-60%, и эта сумма зачисляется на депозит независимо от финансового результата самой сделки.

Правильный выбор актива для торговли carry trade

Для успешной сделки требуется, чтобы:

  1. Торговый инструмент содержал активы с большой разницей в процентных ставках.
  2. Выбранный инструмент имел положительный своп на данном брокере.
  3. Наблюдался стабильный тренд (от 3-х месяцев и более) в сторону более высокодоходного актива.

Процентные ставки ежедневно обновляются по официальным данным Центробанков. Необходимо подбирать пары с максимальной разницей. Своп получается положительным, если до 21:00 GMT учетная ставка обмена данной валютной пары была меньше, чем после 21:00 GMT (для отрицательного свопа, соответственно, больше). Как привило, данные о действующих свопах видны в параметрах активов в торговом терминале или на сайте брокера.

Отложим пока в сторону различную экзотику с нестабильным или неподходящим по направлению трендом (USD/TRY, USD/RUB, USD/ZAR) и рассмотрим текущее состояние наиболее популярных пар для стратегии carry trade: AUD/CHF, AUD/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY.

Достаточно долго кросс-пары со швейцарским франком пользовались популярностью для подобных сделок за счет своей низкой процентной ставки, а жесткая привязка к курсу евро давала возможность прогнозирования тренда в таких парах исключительно по динамике мажорных пар AUD/USD и NZD/USD. Теперь франк имеет свою независимую и плохо прогнозируемую динамику за счет чего в данных парах за последний год стабильного тренда не наблюдается.

Поэтому наиболее приемлемыми парами из выбранного списка остаются традиционные йеновые кроссы AUD/JPY и NZD/JPY.

Правила торговли Carry Trade

  1. Не торговать во время кризисов любого вида (экономических, политических, техногенных), как глобальных, так и локальных (в странах или регионе).
  2. Так как стоп-лоссы по данной стратегии не применяются, то необходим жесткий контроль риска и небольшое кредитное плечо. Например, если вы планируете сделку на год, то ваш депозит должен быть способен выдержать просадку на уровне среднегодовой волатильности.
  3. Торговать желательно только на низковолатильном стабильном тренде.
  4. Не торговать по кэрри трейд без тщательного изучения экономики стран, входящих в торговый актив.
  5. Не работать с экзотическими парами или иными непопулярными активами без предварительного тестирования.
  6. Быстрая реакция при фундаментальных переменах в политике валютного регулирования в странах выбранного актива.

Преимущества и недостатки стратегии Carry Trade

Чтобы сделки кэрри трейд были прибыльными, цена актива должна или расти, или не меняться. Возможны три варианта развития событий в сделках carry trade:

  1. Если валютная пара дешевеет, то максимальный размер убытка соизмерим с уровнем маржинального залога.
  2. Если котировки находятся на уровне открытия позиции, то прибыли или убытка по сделке нет, но есть доход от разницы процентных ставок за весь период удержания позиции.
  3. Если котировки меняются в пользу трейдера, то появляется доход от сделки, плюс прибыль от разницы процентных ставок.

Основные преимущества механизма кэрри трейд:

  • Два источника прибыли: результат от обычной сделки и доход от положительного свопа.
  • Минимум времени на сопровождение сделок.

Основные риски стратегии кэрри трейд:

  • Жесткие условия по выбору тренда и базовых параметров сделки.
  • Снижение процентных ставок ЦБ стран, входящих в актив, а также по американскому доллару.
  • Валютные интервенции национальных банков.
  • Нестабильность экономики и форс-мажорные ситуации.
  • Высокие спреды и повышенная волатильность по активам с максимальной процентной разницей.

Торговля кэрри трейд через корзину валют

Лучше всего формировать корзину сделок кэрри трейд по разным активам, как минимум из трех, причем с разными фундаментальными и региональными особенностями. Таким образом, можно снизить риски при неожиданных изменениях монетарной политики разных стран и взаимно компенсировать возможные убытки. Именно так работают крупные инвесторы и хедж-фонды. Такая торговля может быть довольно сложной и более рискованной, но риск можно снизить посредством тщательного анализа текущей ситуации и уменьшения объема по каждой сделке.

При правильно выбранных параметрах стратегия carry trade дает ощутимый доход только в сделках продолжительностью от 3-6 месяцев и более. Для краткосрочной торговли стратегия не используется. Внешняя простота стратегии обманчива — для долгосрочных сделок кэрри трейд нужен приличный депозит и уверенный опыт комплексного анализа рынка. На данный момент проводимая большинством ЦБ политика низких процентных ставок резко снижает возможности прибыли по сделкам кэрри трейд, поэтому сегодня по ним работают только крупные игроки.

Что такое Carry trade (Кэрри трейд): плюсы и минусы стратегии, кому она подойдет

Загадочный термин carry trade у всех на слуху. Он означает специфический и очень популярный вид торговли на разнице ставок, который применяется практически во всех сферах спотового и срочного рынка. Перевести на русский его не смогли и оставили как есть (можете проверить в википедии).

Что такое кэрри трейд

Если перевести совсем буквально, кэрри трейд означает «перенос торговли». То есть, простым языком, перемещение ее из менее выгодного места в более выгодное. Поясню на примере.

Приехав в США, вы можете занять у банка деньги под смешные 2-3% — там они очень дешевые по сравнению с нашей страной. А российская ставка рефинансирования составляет 7,5%. Поэтому наши банки могут позволить себе предлагать вклады по 6-7% годовых. Так что смело меняем заемные доллары на рубли и кладем в банк. А если не в банк, то в облигации федерального займа, или еврооблигации, где можно вообще до 8% заработать. Разница в 4-5% достанется вам.

Пик популярности

Свою историю стратегия ведет с 80-х годов прошлого столетия, когда она стала применяться крупными инвесторами в США. Сегодня кэрри трейд приобрел огромную популярность. Хотя основной областью его применения остается валютный рынок Форекс, кэрри-трейдеры работают и в других направлениях.

Среди причин популярности «кэррилизма» можно назвать такие:

  • Стратегия считается низкорисковой.
  • Имеет приемлемую доходность.

Однако, как и всегда, есть подводные камни.

К чему привела популярность

Теперь про эту стратегию не знает только ленивый. Естественно, пробуют работать с ней тоже практически все. Расплатой за популярность стало излишне сильное влияние кэрри-трейдеров на востребованные валюты. Их курс может сильно поколебаться из-за массового движения денег инвесторов, выбирающих оптимальный вариант кэрри трейда.

Как работает стратегия carry trade

Поскольку самым главным в кэрри трейде остается разница курсов, это долгосрочная стратегия. Она не подойдет интрадейщикам и скальперам.

Начальные условия

Первым делом нужно найти подходящую для себя разницу в ставках. Как правило, в кэрри трейд играют на различных валютах, поэтому инвесторы сравнивают ставки центробанков разных стран, чтобы выбрать оптимальную пару. Понятно, что оптимально – это самая низкая ставка валюты фондирования (источника средств) и самая высокая валюты инвестирования (вложений).

Помимо разницы в ставках, нужно внимательно изучить историю выбранных валют. Они должны быть популярными и с хорошим предсказуемым движением. Если динамика цены хаотична, ни о каком кэрри трейде и речи быть не может.

Сегодня самые популярные валюты для этой стратегии:

  • Британский фунт/швейцарский франк.
  • Новозеландский доллар/японская йена.
  • Австралийский доллар/японская йена.

«Японец» наиболее часто фигурирует в рамках этой стратегии, потому как уже несколько десятилетий подряд японский центробанк держит отрицательные ставки. А это наивыгоднейший вариант для валюты фондирования.

Однако со временем ситуация вполне может измениться, и на первый план выйдут другие активы. Поэтому кэрри трейдеру очень важно следить за новостями этой сферы.

Что будет, если пойдет рост актива

Это будет замечательно, поскольку плюсом к рассчитанному потенциальному доходу пойдет дополнительный в виде более высокой разницы курсов. Я думаю, это мечта любого кэрри трейдера – войти в актив на дне, а выйти на пике.

Что будет при падении

Не самый лучший сценарий развития событий для инвестора, работающего по этой стратегии. Главное здесь – угадать, насколько глубокой будет просадка и не съест ли она предполагаемый доход от актива. Также важно определить, начался ли нисходящий тренд, переходящий в долгосрочное движение, либо это коррекция, и цена вернется в бычий тренд.

Внутренние механизмы торговли

Это в основном относится к Форексу. Смысл в том, чтобы извлечь максимальную разницу из свопа. Напомню, своп начисляется брокером при переносе позиции через ночь. Он может быть положительным и отрицательным. Цель состоит в том, чтобы найти валютные пары с положительным свопом.

Все центробанки устанавливают ключевые ставки на свои валюты. Если ставка высокая, то валюта называется высокодоходной, в противном случае – низкодоходной. Так вот, цель керри-трейдинга на Форексе – купить высокодоходную валюту за низкодоходную. При этом движение цены рассматривается всего лишь как дополнение к этому заработку.

Механика доходных процентов

Главный принцип кэрри трейда – проценты должны зарабатывать себя сами. Таким образом, прежде стоит рассчитать, насколько доходна выбранная валютная пара. Трейдеры обычно пользуются следующей формулой для расчета:

Получим доход в день, на который будем ориентироваться при построении стратегии.

На фондовом рынке

В принципе, смысл кэрри-трейдинга везде одинаков. Только на фондовом рынке обычно с игрой на разнице процентов совмещают вложение в какой-либо актив с низким риском. Часто используют ОФЗ либо облигации очень стабильных компаний.

В условиях валютного рынка

Здесь двойную выгоду получить не удастся, поэтому играть придется только на разнице курсов. Однако трейдеры получают неплохой доход от торговли фьючерсами на популярные валюты.

На Forex

На Форексе керрилизм используется вовсю. Стратегия не подойдет для торговли интрадей и скальпинга. Тем же, кто работает с большими объемами и в долгосроке, можно попробовать и кэрри трейд. Подробнее о том, как ею воспользоваться – чуть ниже по тексту.

Сколько можно заработать

Здесь ничего нельзя знать наверняка. Все-таки это не банковский вклад в родной валюте под фиксированный процент. Для того, чтобы прикинуть предполагаемый доход, нужно учесть нижеследующие факторы:

  • Разница в ставках валют фондирования и инвестирования.
  • Превалирующий тренд движения валют.
  • Выбор подходящих активов в валюте инвестирования и уровень дохода по ним.

Обычно чистый доход инвестора по этой стратегии не превышает 5-8% годовых.

Преимущества и риски

Наивно полагать, что эта стратегия потому и популярна, что не несет в себе никаких рисков. У этого способа торговли тоже есть как выгоды, так и недостатки. Рассмотрим ниже.

Какие выгоды можно получить

Основная выгода в том, что кэррилистам не приходится день и ночь гипнотизировать монитор, поскольку стратегия изначально рассчитана на долгосрок. Поэтому достаточно проверки раз в день, а иногда и двух-трех раз в неделю. Таким образом, высвобождается дополнительное время на другие задачи. Это большой плюс.

Далее, заработок по этой стратегии возможен даже во флэте, когда валюта ходит в одном коридоре и ни туда, ни сюда. Это еще одна из важных причин привлекательности кэрри трейда.

Как снизить риски

Главный и самый эффективный прием, конечно же, диверсификация. В самом деле, кто же заставляет вас класть все яйца в одну корзину? Это недальновидно и сразу выдаст в вас новичка. Поэтому берем пример с матерых инвесторов и распыляем инвестиции. Желательно не бездумно по принципу «абы куда засунуть». Ну, это уже другая история. Интересующиеся могут почитать об этом здесь.

Еще один путь уменьшения рисков – обязательно отслеживать внешние события, как политические, так и экономические, которые могут вызвать резкие движения выбранного актива. Для этого все-таки придется фундаменталочкой заняться немного, хотя бы для понимания рыночных процессов и оснований для движения цены. А иначе нам удачи не видать.

Также, если хотите минимизировать риски, откажитесь от кредитного плеча. Оно увеличивает доход, это правда. Но в той же степени повышает риск.

Когда работает данная стратегия

Разумеется, когда есть разница в ставках. Это самый главный фактор эффективности кэрри-трейдинга. Поэтому очень важно отслеживать новости о заседаниях по пересмотру процентных ставок центробанками стран. Очень важный момент – если запланировали зайти в актив после пересмотра ставки, нужно делать это в начале, а не в конце движения. Иначе получение дохода будет весьма сомнительно.

Также нужно следить за тем, чтобы валюта инвестирования росла. В крайнем случае, находилась в боковом тренде, — низкая волатильность заработку по этой стратегии не помеха. Это, конечно, один из несомненных плюсов кэрри трейда.

В каких случаях кэрри трейдинг неэффективен

Если валюта инвестирования находится в состоянии перманентного падения, не стоит пробовать эту стратегию, даже если вас сильно привлекают «вкусные» ставки. Может сложиться ситуация, когда вложение в привлекательные активы (например, ОФЗ) не поможет, и падение цены сожрет всю вашу прибыль. Это уже получается не торговля, а лотерея, когда придется наблюдать, что будет раньше – растает прибыль или наступит срок погашения актива.

Также не вижу большого смысла работать с «карри» тем инвесторам, у которых небольшой стартовый капитал. Доходность по кэрри трейду вряд ли перешагнет 8%, при этом не забывайте про комиссии или проценты, которые необходимо будет уплатить в валюте фондирования. Получив 5-7% за год, к примеру, к депозиту размером 2000 долларов США, вряд ли кто-то из инвесторов будет счастлив.

Где смотреть процентные ставки

Процентные ставки можно найти на официальном сайте центробанков выбранных стран. Также есть интернет-ресурсы, которые это отслеживают и выдают в виде сводных таблиц в открытом доступе.

Но я бы перепроверял информацию с любого интернет-ресурса в официальных источниках. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Не устану повторять – когда дело касается денег, тем более ваших денег, проверяйте все досконально.

Пример проведения стратегии

Давайте рассмотрим два варианта работы керри трейда – прибыльный и убыточный.

Прибыльный

Возьмем популярнейшую пару USDJPY. Определим, что своп будет положительным для длинных позиций. Ставка Банка Японии -0,1% против 2,25% ФРС США. Это неплохая разница. У прибыльной сделки может быть два варианта:

  • Тренд идет в сторону трейдера.
  • Тренд имеет боковую направленность.

В обоих случаях кэрритрейдер закроет сделку с прибылью: в первом случае прибыль будет больше, поскольку прибавится выгода от самой сделки, а во втором будет отыграна разница процентных ставок.

Что до нашего примера, в последние два года пара находится в крупном боковике. Поэтому смело можно рассчитывать на прибыль от разницы ставок. Ну и выгода от свопа бонусом пойдет.

Убыточный

Теперь взглянем на пару GBPCHF, которая также популярна среди керри-трейдеров. Здесь своп отрицательный, да еще довольно солидный по цифрам – 15 пунктов для длинных позиций и 12 пунктов по коротким. К тому же разница в ставках сравнительно невелика: -0,75% Банка Швейцарии против 0,75% Банка Англии.

Разумеется, никакой банк не даст вам кредит под отрицательный процент, поэтому разница очень небольшая. Таким образом, эта позиция убыточна. Пару лучше не трогать, пока что-нибудь не изменится.

Как найти пару с положительным свопом

Для этого оптимально использовать Метатрейдер, поскольку он содержит все нужные данные. Четвертый или пятый, по сути неважно. Кстати, если в жизни вы пользуетесь другой платформой, для работы в Метатрейдере не придется даже открывать счет у брокера – платформа позволяет использовать демо-счет, при этом все данные для анализа доступны.

Итак, выбираем валютную пару и входим в нее, кликнув правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выбрав «Спецификация». В этой спецификации изучаем тип свопа, их два: своп длинных позиций и своп коротких позиций. Работать нужно с тем, который показывает положительное значение.

Как определить, подходит ли валютная пара для работы по керри

Алгоритм будет таким:

  1. Найти валютную пару, по которой будет оптимальная процентная разница (см. выше в разделе Механика доходных процентов).
  2. Проверить пару на положительный своп.
  3. Проанализировать тренд; понять, даст ли его направление возможность заработать. К примеру, если мы определили, что положительный своп наблюдается при длинных позициях, надо посмотреть на крупных временных интервалах (можно также использовать Метатрейдер), будет ли пара двигаться вверх или, на худой конец, вбок, что тоже приемлемо.
  4. Найти и проанализировать активы, в которые можно вложить заимствованные средства.

Факторы, влияющие на керри трейд в рубле

В первую очередь, это очередные экономические санкции и инфляционные ожидания. И те, и другие довольно сильно влияют на объем кэрри трейда

Не последнее значение имеет рост цен на ОФЗ – продукт, который все еще пользуется популярностью у западных инвесторов. В 2020 году иностранцы заняли почти треть всего рынка российских ОФЗ, обеспечив его прирост на 70%.

Советы трейдерам

Чтобы не сесть в лужу, трейдер должен быть всегда начеку:

  • Следите за процентными ставками – если центробанк начнет их снижать для валюты инвестирования, лучше будет выйти и поискать другие варианты. Ведь это «двойной удар» — и снижение прибыльности, и чаще всего изменение тренда. Когда ставка снижается, в большинстве случаев это тащит валютную пару вниз.
  • Попробуйте стратегию под названием «валютная корзина», которую используют крупные инвестиционные компании. Суть в том, что вы делите свои средства между шестью валютами – выбираете три высокодоходные и три низкодоходные. Их можно и нужно время от времени перетасовывать, убирая те, доходность по которым снизилась и добавляя новые перспективные.
  • Выбирая валюты, отдайте предпочтение той, у которой ставка выше. Более высокая ставка дополнительно снижает риск неполучения дохода при просадках или под влиянием не зависящих от трейдера внешних факторов.

И самое главное – не работайте по этой стратегии с небольшим депозитом. Если ваш депо убьет просадка, после которой начнется движение в вашу сторону, вам это уже никак не поможет. К сожалению.

Какого брокера выбрать

По сути, выбор брокера никак не влияет на стратегию кэрри трейд, поэтому выбирайте того, с кем вам комфортно будет работать. Здесь стандартные рекомендации:

  • «Дочку» российского брокера с доступом на нужные вам зарубежные площадки.
  • Чисто заграничного брокера.

Единственный момент – поскольку стратегия керри долгосрочная, сравните у брокеров комиссии за депозитарное обслуживание и возьмите того, который позволит сэкономить.

Кому подойдет эта стратегия

Точно не пассивным инвесторам. В стабильный прибыльный трейдинг на валютах я не верю. Возможно стратегия понравится тем, кто обладает большим капиталом в стабильной валюте, либо имеет возможность привлечь его под очень низкий процент.

В заключение хочу посоветовать трейдерам работать с кэрри очень осторожно. Несмотря на кажущуюся простоту, неудачный вход может лишить вас не только дохода, но и части (если не всего) капитала. Поэтому перед применением этой стратегии все просчитайте, взвесьте все «за» и «против». Если получается 50×50, не начинайте. Это путь к провалу.

А я с вами прощаюсь до следующей статьи. Если вам понравился материал, подпишитесь сейчас, чтобы быть в курсе всех новостей.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий