Технический анализ и индикаторы

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Технические индикаторы

Одним из самых ценных инструментов имеющихся в распоряжении трейдеров и технических аналитиков являются осцилляторы. Они помогают выделять направленные движения из хаотичных ценовых колебаний. Вместе с тем, осцилляторы можно отнести в разряд наиболее плохо понимаемых и неправильно применяемых инструментов.

Осциллятор (от лат. oscillo) – колеблющаяся система. Специфика осцилляторов заключается в их стремлении совершать колебательные движения в определенном диапазоне, который может быть как нормированным ([0 / 100%], [-1 / +1], [-100% / +100%]), так и произвольным, относительно среднего значения заданного диапазона. Именно принцип возврата осцилляторов к своему среднему значению и используется в техническом анализе.

В этом разделе мы рассмотрим принципы построения и работы наиболее популярных осцилляторов, а также методы их практического использования.

Индикатор момента (Momentum indicator) — показывает скорость изменения цен, или другими словами, темп изменения цен, являясь при этом одним из самых простых и эффективных инструментов технического анализа. Он сравнивает сегодняшнюю цену закрытия с тем, как закрылся рынок несколько дней тому назад.

Momentum = C — C -n ,

где
C- цена закрытия текущего периода,
С -n — цена закрытия n периодов назад.

Это один из старейших индикаторов, который легко вычисляется и просто интерпретируется. Например, чтобы построить 10-дневный Momentum, нужно из сегодняшней цены закрытия вычесть цену закрытия, зафиксированную десять дней назад.

Рис.09 Индикатор момента (Momentum indicator).

Интерпретировать сигналы индикатора можно так:

    Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

    • ФинМакс
      ФинМакс

      Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

  1. Сигнал на покупку появляется, когда Momentum падает на значительную величину, разворачивается и начинает подниматься вверх. Сигнал на продажу появляется, когда Momentum поднимается на существенную величину, разворачивается и начинает падать.

Рис.10 Индикатор момента (Momentum indicator). Экстремальные значения.

  1. Индикатор Momentum может использоваться в качестве трендового индикатора. В этом случае в качестве сигнала принимается пересечение его осевого уровня. Когда уровень пересекается сверху вниз, подается сигнал на продажу, когда снизу вверх, подается сигнал на покупку.

Рис.11 Индикатор момента (Momentum indicator). Пересечение осевого уровня.

  1. На индикаторе моментум также используется анализ дивергенций (Divergence).
    Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Momentum в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.
    И наоборот если цены делают новый минимум на графике, который ниже предыдущего, а Momentum в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх.

Рис.12 Индикатор момента (Momentum indicator). Дивергенции.

  1. Тренды можно рисовать как на графиках цен, так и на графиках индикаторов. Если тренд самого индикатора прорван, то, вполне вероятно, что возникнет аналогичный прорыв на графике цен. Если пробита линия тренда опережающего индикатора, то пора готовиться к пробитию линии тренда на графике цен.

Рис.13 Индикатор момента (Momentum indicator). Линии тренда.

Недостатки у индикатора Momentum, такие же, как и у многих других индикаторов: он быстро меняется при входе в расчет новых сильно отличающихся от основного русла цен и при их выходе из расчета. Такое поведение дает большую нестабильность результатов.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) – один из самых популярных осцилляторов в техническом анализе. Параметром RSI является целое число n – это период индикатора. Используется параметр n для ограничения количества стандартных временных интервалов, на основе которых этот осциллятор строится. RSI выражается в процентах, а формула, по которой он вычисляется, выглядит так:

RSI = 100 * (1 – D / (D + U)),

где
U — среднее значение «цены вверх» за n интервалов,
D – среднее значение «цены вниз» за n интервалов.

Чем больше движений вверх, тем больше знаменатель дроби в скобках, тем меньше дробь D/(D+U). Верхняя граница RSI – число 100, то есть 100%. Нижняя граница значений – 0%. Именно благодаря тому, что RSI заключен между двумя своими границами, с ним очень удобно работать.

Рис.14 Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Для RSI на уровнях 30 и 70 рисуют сигнальные уровни: если RSI выше верхнего сигнального уровня, то рынок, скорее всего, перекуплен (было много шагов цены вверх), если RSI ниже нижнего сигнального уровня, то рынок, скорее всего, перепродан. Если рынок перепродан, то надо готовиться к покупке.

А если рынок перекуплен, значит, пора продавать.

Рис.15 Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Уровни перекупленности/перепроданности.

На графике RSI достаточно эффективно работают линии трендов. Прорыв линии тренда RSI дает значимый сигнал разворота рынка.

Рис.16 Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Линии трендов.

Важным разворотным сигналом RSI является дивергенция – такое состояние рынка, когда цена поднимается на новый пик, а на графике индикатора новый пик оказывается ниже предыдущего.

Рис.17 Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Дивергенции.

Похожая ситуация может формироваться в основании рынка.

Рис.18 Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Дивергенции.

При работе по сигналам RSI желательно получать подтверждение от других индикаторов.

Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence Divergence, MACD) , разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами всего мира. MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26. Кроме того, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

Рис.19 Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Формулы расчета линий индикатора выглядят так:

MACD = EMA(12) — EMA(26),
Signal Line = SMA(MACD(9)),

где
EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
SMA — простое скользящее среднее;
Signal Line — сигнальная линия индикатора.

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD поднимается выше сигнальной линии — следует покупать, а когда опускается ниже сигнальной линии — продавать. Сигналами к покупке/продаже также являются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Рис.20 Индикатор MACD. Торговые сигналы.

Еще один тип подаваемых MACD сигналов – это дивергенции (Divergence). Ситуация, при которой цена демонстрирует новые локальные минимумы, а на графике MACD нет соответствующих новых минимумов, называется дивергенцией (Divergence). Это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. После получения подтверждающих сигналов в виде пробоя ценой линии или уровня сопротивления снизу вверх, можно открывать длинную позицию (Long Position).

Рис.21 Индикатор MACD. Дивергенция. Торговые сигналы.

Обратная ситуация возникает, когда цена достигает новых максимумов, а на графике MACD новые максимумы ниже предыдущего. Возможно, бычий тренд скоро закончится и нужно готовиться к закрытию длинных позиций. После пробоя линии поддержки (она же является линией тренда) сверху вниз возможно открытие короткой позиции (Short Position).

Рис.22 Индикатор MACD. Дивергенция. Торговые сигналы.

Рис.23 Индикатор MACD. Дивергенция. Торговые сигналы.

В 1986 году, в серии публикаций для «Technical Analysis of Stocks and Commodities», Томас Эспрэй (Thomas Aspray) предложил использовать в анализе индикатор MACD-Histogram (гистограмма MACD), разработанный на основе MACD. Этот индикатор рассчитывается как разность между значениями основной и сигнальной линий MACD:

MACD-Histogram = MACD – Signal Line,

где
MACD – основная линия индикатора MACD;
Signal Line — сигнальная линия индикатора.

Рис.24 Индикатор MACD и MACD-Histogram.

Общие правила анализа MACD-гистограммы следующие:

  • MACD-гистограмма пересекает нулевой уровень снизу вверх – сигнал покупки, сверху вниз – сигнал продажи.
  • Точки, следующие за минимумом значений MACD-гистограммы (поворотные моменты) – сигнал покупки. Точки, следующие за максимумом значений MACD-гистограммы – сигнал продажи.
  • Дивергенции цены и MACD-гистограммы.

Рис.25 Индикатор MACD-Histogram. Торговые сигналы.

Стохастический осциллятор (Stochastics) — был разработан Джорджем Лейном (George C. Lane) в 50-х годах ХХ века. Он предназначен для прогнозирования, как тенденций, так и моментов их разворота. Индикатор измеряет соотношение между каждой из цен закрытия и недавним диапазоном максимумов и минимумов за какой-то период времени. Идея состоит в том, что при растущем рынке цены закрытия обычно стремятся к верхней границе диапазона, а при понижении цен — ближе к нижней границе диапазона за соответствующие временные периоды.

В стохастическом индикаторе используются две кривые: %K и %D. Формулы расчетов линий стохастика следующие:

%K fast = 100 * [(Close –Lowest Low n )/(Highest High n — Lowest Low n )] ,

где
Close — текущая цена закрытия;
Lowest Low n — самая низкая цена, за последние n периодов;
Highest High n — самая высокая цена за последние n периодов.

Таким образом получается быстрая линия %K fast (как правило, параметр n принимается равным 5). Она обычно не отображается на графике индикатора, а для анализа применяется сглаженная линия %K slow :

%K slow = 3-day MA of %K fast,

где
3-day MA – 3-х дневное сглаживание.

В дальнейшем, полученная линия %K slow еще раз подвергается сглаживанию и получается более медленная линия — %D:

%D = 3-day MA of %K slow,

где
3-day MA – 3-х дневное сглаживание.

Итак, получен индикатор – стохастический осциллятор, который состоит из двух кривых линий (%K slow и %D) и отображается в отдельной области на графике.

Как и у осциллятора RSI, у стохастического осциллятора есть зоны перекупленности (выше 80) и перепроданности (ниже 20).

Когда стохастический осциллятор опускается ниже уровня перепроданности 20, а затем поднимается над ним, поступает сигнал покупки – рынок вышел из зоны перепроданности.

И наоборот, когда стохастический осциллятор поднимается выше уровня 80, а затем выходит из зоны перекупленности вниз, поступает сигнал продажи.

Сигнал покупки возникает и тогда, когда %К поднимается над %D, т.е. наблюдается пересечение: быстрая линия %К пересекает медленную линию %D снизу вверх.

Быстрая линия %К пересекает медленную линию %D сверху вниз – сигнал продажи.

Кроме того, необходимо отслеживать сигналы дивергенций цены и линии %D (см.рис):

Технический анализ

Индикаторы и стратегии

Технический анализ

Технический анализ – это торговый инструмент, используемый для оценки состояния акций и попытки предсказания их будущего движения путём анализа статистических данных их торговой активности (движение цены и объём). В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются определить подлинную стоимость акций, технические аналитики фокусируют своё внимание на движении цен и различных аналитических инструментах, для попытки определения будущего направления цены.

С течением времени аналитиками было разработано огромное множество технических индикаторов, целью которых является попытка предсказания будущего направления цены. Некоторые индикаторы направлены на определение текущих трендов, включая зоны поддержек и сопротивлений, а остальные необходимы для определения силы текущего тренда и времени его продолжения. Общепринятыми техническими индикаторами являются: линии тренда, средние скользящие и индикаторы момента, как, например, индикатор MACD.

All indicators used on the Technical Analysis Summary from TradingView, composed with oscillators and moving averages. Sell and strong sell will represent more indicators showing sell signals. Buy and strong buy will represent more indicators showing buy signals. A white bar will show neutral signal (don’t trade). This can be good for binary options or scalping on.

Все технические индикаторы торговой системы QUIK

«Технический анализ изучает движения массовой психологии на финансовом рынке. Каждые торги являются битвой между «быками», получающими прибыль от роста цен, и «медведями», получающими ее от их падения. Цель технического анализа состоит в том, чтобы узнать сравнительную силу обеих групп и поставить на победителя», — писал в своей книге Александр Элдер.

Стоит отметить, что у теханализа существуют как сторонники, так и критики, которые не верят в эффективность этого метода. К ним относится известный инвестор Уоррен Баффет. «Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен вверх ногами и получил тот же самый результат», — заявил он. Однако, несмотря на всю критику, использование теханализа в качестве дополнительного инструмента для выбора точки открытия и закрытия позиции, является незаменимым методом.

За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Среди них можно выделить два основных вида — это трендовые индикаторы и осцилляторы, которые имеют разные функции и особенности.

Представляем обзоры по всем техническим индикаторам системы QUIK, которые обязательно помогут вам в торговле. Они будут полезны как для новичков, так и для профессионалов, которые хотят освежить свои знания.

Комментарий эксперта БКС Экспресс Вероники Завадовской:

Технические индикаторы могут существенно облегчить работу трейдера, показывая точки смены тенденции, удобные места для выставления ордеров и другую полезную информацию. Конечно, для каждого актива, вашей стратегии и таймфрейма придется подбирать индикаторы и осцилляторы, которые будут давать истинные сигналы, выставлять параметры. Тем не менее есть ряд основных, которые подойдут почти под любой инструмент — это, например, скользящие средние, Полосы Боллинджера, RSI, ADX, MACD. Важно помнить, что каким-либо одним индикатором пользоваться не стоит, осцилляторы и трендовые индикаторы необходимо сочетать. Удачной торговли!

Комментарий эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова:

Индикаторы являются хорошим дополнительным инструментом для торговли. На мой взгляд, они полезны тем, что представляют доступную техническую информацию в более наглядной форме, позволяют проще и быстрее оценить состояние рынка: волатильность, изменения объемов, положение относительно среднего значения. Сейчас, конечно, они дают не такое весомое преимущество, как было в те годы, когда их разрабатывали. Но их грамотное использование и в сегодняшних реалиях может повысить качество принимаемых торговых решений.

Не стоит использовать индикаторы для прогнозирования в чистом виде. Их ниша — определение подходящей точки входа и подтверждающие сигналы. На мой взгляд, наиболее понятными и полезными являются объемные и канальные индикаторы. Это могут быть Полосы Боллинджера, Accumulation/Distribution, OBV, Elders Force Index. Также очень удобна адаптивная скользящая средняя AMA. Рекомендую присмотреться к этим индикаторам, изучить их поведение на исторических данных по различным финансовым инструментам.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Акции Юнипро демонстрируют избыточную волатильность. Разбираемся в причинах

Заседание ФРС. Что ждать инвесторам

Рынок США. Открылись ростом на 2%

Минфин РФ обещает индивидуальные решения по отсрочкам дивидендных выплат

Сбербанк объявил размер дивидендов

Рубль возобновил снижение из-за резкого ухудшения внешнего фона

Рэй Далио: в 2008 мы делали деньги, в 2020 не получилось

Росавиация отмечает риски банкротств авиакомпаний

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий