Внешний бар (Паттерн Поглащений)

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Price Action. Автоматизация торговли по паттерну «Поглощение»

Введение

Каждый, кто изучает рынок Forex, рано или поздно сталкивается с Price Action. Это не просто методика чтения графиков, это целая система определения возможного направления движения цены. В данной статье мы детально рассмотрим паттерн «Поглощение» и создадим эксперта, который будет отслеживать данный паттерн и на его основании принимать торговые решения.

Ранее мы уже рассматривали автоматизацию торговли по паттернам Price Action, а именно по внутреннему бару, в статье Price Action. Автоматизация торговли по внутреннему бару.

Правила паттерна «Поглощение»

Паттерн «Поглощение» представляет собой бар, тело и тени которого полностью поглощают тело и тени предыдущего бара. Различают два типа паттерна:

  • BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar) — бычий внешний вертикальный бар;
  • BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar) — медвежий внешний вертикальный бар.

Рис. 1. Вид паттерна на графике

BUOVB. На графике видно, что максимум внешнего бара выше максимума предыдущего, а минимум внешнего бара ниже минимума предыдущего.

BEOVB. Данный паттерн также несложно определить на графике. Максимум внешнего бара выше максимума предыдущего, а минимум внешнего бара ниже минимума предыдущего.

Различия заключаются в том, что каждый паттерн четко дает понять о возможном направлении движения рынка.

Рис. 2. Конструкция паттерна

Правила паттерна «Поглощение»:

  • Работать с паттерном следует на старших временных графиках: H4, D1.
  • Для более точного входа следует применять дополнительные элементы графического анализа: трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, другие паттерны Price Action и так далее.
  • Во избежание преждевременного или ложного входа в рынок необходимо использовать отложенные ордера.
  • Паттерны, повторяющиеся во флэте, не стоит использовать в качестве сигнала к входу в рынок.

Определение точек входа для «BUOVB», установка стоп-приказов

Рис. 3. Установка ордера Buy Stop и стоп-приказов

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше для BUOVB (бычий внешний вертикальный бар):

  1. Выставляем отложенный ордер Buy Stop по цене чуть выше цены High (на несколько пунктов, для подтверждения) внешнего бара.
  2. Уровень Stop Loss устанавливаем ниже цены Low внешнего бара.
  3. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня сопротивления.

Определение точек входа для «BEOVB», установка стоп-приказов

Рис. 4. Установка ордера Sell Stop и стоп-приказов

Рассмотрим правила входа и установки стоп-приказов на примере выше для BEOVB (медвежий внешний вертикальный бар):

  1. Выставляем отложенный ордер Sell Stop по цене чуть ниже цены Low (на несколько пунктов, для подтверждения) внешнего бара.
  2. Уровень Stop Loss устанавливаем выше цены High внешнего бара.
  3. Уровень Take Profit устанавливаем, не доходя до ближайшего уровня поддержки.

Создание советника для торговли по паттерну «Поглощение»

Мы рассмотрели паттерн «Поглощение», научились правильно и безопасно входить в рынок, а также определили уровни стоп-приказов, чтобы ограничить возможные потери или зафиксировать прибыль.

Далее мы постараемся реализовать алгоритмы советника и автоматизировать торговлю по паттерну «Поглощение».

Открываем MetaEditor из терминала MetaTrader 4 и создаем нового советника (на данном моменте останавливаться подробнее не буду, так как на сайте достаточно литературы по созданию советников). На этапе создания оставляем все параметры пустыми. Назвать их можно как угодно. В итоге должно получиться следующее:

Перенос конструкции графической модели в алгоритмы MQL4

После создания советника необходимо определить паттерн «Поглощение» после закрытия свечи. Для этого мы вводим новые переменные и присваиваем им значения. Смотрите код ниже:

Находим оба типа паттерна «Поглощение»:

Таким же образом находим бычий паттерн:

  • Создаем переменные, настраиваемые пользователем: стоп-приказы, проскальзывание, время истечения ордеров, магический номер советника, торговый лот. Стоп-лосс можем не указывать, так как будем устанавливать его по правилам паттерна.
  • Вводим локальные переменные для приведения переменных в нормальный вид.
  • Кроме того, мы помним, что стоп-приказы устанавливаются на определенном интервале от значений цен бара. Для этого вводим входную переменную Interval, которая отвечает за интервал между ценами минимума/максимума бара и уровнями стоп-приказов, а также ценой установки отложенного ордера.
  • Вводим переменную timeBUOVB_BEOVB, отвечающую за предотвращение повторного открытия ордера на данном паттерне.
  • Вводим переменную bar1size для проверки, что внешний бар имеет достаточно большой размер. Тем самым, мы можем предположить, что рынок не находится во флэте.

В результате мы получаем следующий код:

Определение уровней стоп-приказов

Мы выполнили все условия и нашли качественные паттерны. Теперь необходимо для каждого паттерна определить уровни стоп-приказов и цены установки отложенных ордеров, а также дату истечения ордера.

В теле функции OnTick () пишем следующий код:

Работа над ошибками исполнения

Если вы когда-либо занимались разработкой советников, то наверняка знаете, что при открытии и установке ордеров достаточно часто встречаются ошибки, такие как время ожидания, неправильные стопы и многие другие. Чтобы исключить их, напишем отдельную функцию, в которую встроим небольшой обработчик основных ошибок.

В результате всех действий получаем следующий код:

Проводим компиляцию. Проверяем наличие записей в логе ошибок.

Тестирование советника

Проверяем советника на работоспособность и отсутствие ошибок. Запускаем тестер стратегий и устанавливаем входные параметры.

Рис. 5. Входные параметры для тестирования

  1. Выбираем валютную пару для тестирования. Я выбрал EURAUD.
  2. Обязательно выбираем модель тестирования «Все тики», а также указываем, что тестирование будем проводить на исторических данных. Я выбрал за весь 2020 год.
  3. Указывам период D1.
  4. Запускаем тестирование.
  5. После завершения тестирования проверяем журнал. В результате мы видим, что при тестировании не возникало ошибок исполнения.

Рис.6. Настройка условий тестирования

Вот пример журнала после тестирования:

Рис. 7. Журнал тестирования советника

Убедившись в отсутствии ошибок, проводим оптимизацию советника.

Оптимизация

Для оптимизации советника я выбрал следующие параметры:

Рис. 8. Параметры оптимизации

Рис. 9. Настройка оптимизации

В результате оптимизации и тестирования мы получаем вполне рабочего робота.

Результаты оптимизации и тестирования

Проведя оптимизацию по наиболее популярным валютным парам, получаем следующие результаты:

Валютная пара Чистая прибыль Прибыльность Просадка (%) Общая прибыль Общий убыток
EURAUD 523.90$ 3.70 2.13 727,98$ 196.86$
USDCHF 454.19$ 2.25 454.19$ 0.00$
GBPUSD 638.71$ 1.50 638.71$ 0.00$
EURUSD 638.86$ 1.85 638.86$ 0.00$
USDJPY 423.85$ 5.15 2.36 525.51$ 102.08$
USDCAD 198.82$ 2.41 2.74 379.08$ 180.26$
AUDUSD 136.14$ 1.67 2.39 339.26$ 203.12$

Таб. 1. Результаты оптимизации

Более подробные результаты тестирования на валютной паре EURAUD:

Рис. 10. Результаты тестирования

Рис. 11. График результатов тестирования

Заключение

  1. В рамках данной статьи мы создали рабочего советника, торгующего по паттерну «Поглощение».
  2. Мы убедились, что даже не имея дополнительных фильтров для входа в рынок, паттерны Price Action работают.
  3. Мы доказали работоспособность, не прибегая к хитростям и уловкам, таким как Мартингейл, усреднение и так далее.
  4. Благодаря правильной установке стоп-приказов мы минимизировали просадку.
  5. Мы не прибегали к помощи технических индикаторов, а создали советника исключительно на чтении «голого» графика.

Спасибо за внимание, надеюсь, статья оказалась полезной.

А теперь о поглощении. Внешний бар

Продолжаем знакомиться с паттернами стратегии Price Action. В предыдущим материале вы познакомились с первым паттерном – Inside bar (Внутренний бар). Там абсолютно ничего сложного не было, а если все-таки возникли вопросы, то пишите в комментариях в блоге трейдеров, мы будем отвечать. В этом материале давайте познакомимся со вторым паттерном, который именуют трейдеры, как внешний бар. Что это за бар и как его использовать для получения прибыли?

Аббревиатура внешнего бара – BUOVB. Что это такое? Сейчас все разъясним. BUOVB – это бычий бар поглощения. Он в силе накрыть тот бар, который ему предшествует. То есть цена закрытия будет находиться выше максимальной цены предыдущего бара. Визуально он поглощает бар предыдущий.

В случае, если максимум бара пробит, то это является явным знаком для покупки.

Аббревиатура внешнего бара BEOVB говорит о том, что это уже медвежий бар. Заметили отличие от бычьего бара? Разница в одной букве. Медвежий бар тоже перекрывает предшествующий бар. А в таком случае, цена закрытия будет ниже самой минимальной цены бара предыдущего.

В случае, если минимум бара пробит, то это явный сигнал на продажу. Внешний бар – это перекрытие предыдущего бара.

Японские свечи

Академия Форекс (Academy FX) представляет вашему вниманию стратегию Японские Свечи.

Внешний бар – паттерн price action

Изучаем особенности формирования и использования модели

Рынок – это война. Борьба между «быками» и «медведями» на Forex не прекращается ни на секунду. И когда, казалось бы, ситуация находится под контролем одних, инициатива запросто может перейти в руки других в считанные мгновения. На графике это чаще всего проявляется в виде формирования бара, тело (спред) которого полностью перекрывает тело и тени предыдущего. В свечном анализе данный паттерн получил название «Поглощение», в price action нередко можно услышать о Внешнем баре.

Внешний бар или Поглощение

Модель способна возникнуть как в условиях ярко выраженного тренда, так и во время консолидации. Ее нельзя однозначно отнести к паттернам продолжения тенденции или разворота. Все будет зависеть от направления, в котором пойдет рынок после Поглощения. Особенно эффективным считается Внешний бар, который образуется вблизи важных уровней поддержки/сопротивления, при этом имеет место рост объемов торгов.

В примере с USD/JPY за полтора месяца с середины сентября на дневном графике возникло сразу три паттерна «Поглощение». Два первых из них характеризовались увеличением объемов операций на втором баре, в последнем случае такого не было. Если использовать принципы VSA-анализа в качестве фильтра, то отыгрывать третий Внешний бар не имело смысла, что в итоге и было доказано рынком. Обращаю ваше внимание, что все модели проявили себя вблизи важных Пивот-уровней, при помощи которых трейдер мог правильно идентифицировать ключевые сопротивления.

Внешние бары на дневном графике USD/JPY

Классический подход к паттерну «Поглощение» предполагает постановку отложенных ордеров на уровне максимума второго бара модели – на покупку, и на уровне минимума – на продажу. Таким образом стратегия работы по Внешнему бару нисколько не отличается от стратегии работы по Внутреннему бару: трейдер не знает, в какую сторону пойдет рынок, но должен быть готов к любому сценарию развития событий. Защитный стоп-приказ размещается на противоположной стороне паттерна.

В примере с USD/JPY две первых графических конфигурации неплохо себя проявили, на третьей сработал стоп-приказ. Однако, как мы и отмечали выше, наблюдение за объемами торгов позволило бы трейдеру избежать заведомо убыточной сделки.

Стратегия работы по паттерну «Поглощение»

Для того чтобы открыть позицию с большей уверенностью, имеет смысл перейти на младший временной интервал, воспользовавшись системой «Два экрана графических моделей». Как известно из посвященных ей материалов блога, простые паттерны на старшем тайм-фрейме нередко соответствуют более сложным моделям на младшем. Классический подход предполагает применение следующих временных комбинаций: дневной – часовой, 4-часовой – 15-минутный, часовой – 5 минутный графики.

В случае с USD/JPY на рубеже сентября и октября на дневном чарте возник Внешний бар, а на часовом временном интервале – разворотный паттерн «Три индейца». Как правило, возврат котировок пары к уровню предыдущего экстремума (второго «индейца») служит сигналом для открытия позиции. В нашем случае – короткой. Важный нюанс – точка входа соответствует Пивот-уровню, успешный тест которого говорит о прорыве поддержки.

Внешний бар и Три индейца на часовом графике USD/JPY

Таким образом, популярные паттерны price action начинают играть новыми красками, если в торговую стратегию добавить творческий подход. Использование Двух экранов графических моделей позволяет трейдеру отыгрывать их комбинации на разных временных интервалах, получать подтверждающие сигналы и с большей уверенностью входить в сделку.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены USDJPY в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий