VSA на Форекс, простой метод технического анализа на рынке

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Метод VSA (Volume Spread Analysis)

С помощью имеющегося, уже наторгованного объема, каждый трейдер получает прекрасную возможность определять коэффициент интереса остальных трейдеров относительно определенного интервала времени. Многие участники торговли на бирже предпочитают игнорировать данную возможность, и не включают ее в свой алгоритм совершения сделок. И при этом допускают огромную ошибку! В этот момент они совершают необдуманные сделки без предварительного анализа, которые ведут к потере средств со счета и неполному изъятию прибыли.

Что анализирует VSA?

• Прежде всего, изучается спред, то есть диапазон между верхней и нижней точками.

• Объем, проиллюстрированный на нижней гистограмме в совокупности со спредом и баром.

• Задний фон, он дает возможность изучить изменения объема и спредом .

Степень активности и заинтересованности инвесторов, как краткосрочных, так и долгосрочных, к финансовому рынку или конкретным инструментам можно определить с помощью аномального поведения объема, демонстрирующегося на конкретном интервале времени. Здесь главное правильно определить активность. Так как один индикатор объема способен спровоцировать абсолютно различные характеристики поведения цены, например, такие как: неизменное положение, резкое падение или рост.

В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: каким образом на основании активности объемов определить направления торговли продавцов и покупателей, которые согласно образовавшемуся дисбалансу спровоцируют изменение цен? Ответ прост- рассматривать объемные показатели всегда нужно в соответствии со спредом ( ценовым диапазоном). Самое важное, что подобный анализ нужно выполнять отдельно для каждого интересующего вас интервала времени, на котором вы планируете совершать сделку.

Также нужно брать во внимание цены закрытия не только последнего бара, но и предыдущего. Последняя цена является иллюстрацией итога аномального поведения объемов, то есть последняя цена- это то, к чему привело такое поведение. В цене закрытия отображаются все итоги активности и деятельности продавцов и покупателей на бирже. Как правило, они образуют весьма жесткое противостояние, чтобы изменить ценовую стоимость базового актива.

В качестве примера представьте график какого-либо эмитента на каком-то интервале времени. Получается, что один бар образуется в течение одного часа и представляет собой итог активности предложения и спроса за временной интервал, который вы выбрали. На фоне резко увеличившегося объема закрывающая цена стала ниже середины бара. Но одновременно с этим, предыдущие бары демонстрировали положительный баланс и постоянно поднимали цену.

Что мы видим из этого показателя, если учитывать спред? Мы видим прямое доказательство того, что покупательской силы не хватило, чтобы увеличить цену и обеспечить ее дальнейший прогресс. Как результат, закрытие бара оказалось ниже середины спреда из-за тяжести предложения. Благодаря данным явлениям мы можем прогнозировать развитие будущих ситуаций, а именно сто, что в дальнейшем актив будет строить паттерн и кардинально изменять нынешний тренд.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Что мы получаем от использования VSA?

В основе Volume Spread Analisis лежит определение покупок и продаж крупных участников биржи. Данные участники являются профессиональными игроками, которые располагают качественной актуальной информацией о состоянии рынка. Поэтому , следуя за активностью крупных покупателей и продавцов, мы с уверенностью можем дублировать их сделки и тем самым обеспечивать себе прибыль.

Может ли участник биржи, который имеет в распоряжении миллионы и миллиарды долларов, быть глупцом? Скорее всего, нет. Как часто он может совершать ошибочные действия и принимать необдуманные решения? Скорее всего, никогда, или очень редко.

Сегодня в интернете можно найти огромное количество для исследования объема рынка. Есть как дорогие варианты, например Blumberg, так и доступные версии, Volfix. Однако наиболее простым и результативным методом исследования рыночного объема является VSA. Все что нужно для успешной эксплуатации данного метода- наличие снизу гистограммы объемов и постоянная практика для отработки навыков.

Перечислим сильные стороны VSA:

• Отличная работа на американском фондовом рынке, а именно на на NYSE.

• Функционирует также и на товарных фьючерсах.

• Не совсем четко, но тем не менее, работает и с фьючерсами на валюту и нефть.

• Дает возможность видеть изменения тенденций.

• Дает возможность быстро следовать за рынком.

Как вы видите, Volume Spread Analisis является универсальным методом исследования объема рынка, который делает торговлю на бирже более продуктивной и результативной. С самого начала все может показаться трудными непонятным, однако попробуйте хотя бы раз VSA на практике, и вы по достоинству оцените все его возможности. Помимо этого тренируйтесь, практикуйте этот метод и положительные результаты не заставят себя ждать!

Особенности и преимущества метода торговли VSA анализа

На Форексе стабильной результативности в торговле валютными парами трейдер добиться может лишь при чётком исполнении действий, комплекс которых составляет торговую стратегию. Оптимизированная и выверенная система трейдинга непременно слагается из некоторых способов анализа рынка – простых, комплексных, авторских и экзотических.

Для чего нужен VSA анализ

Большинству спекулянтов, включая всех новичков, рекомендуется изначально учиться нюансам и активному применению индикаторного анализа.

Получение ключевой информации о рынке (развороты трендов, уровни поддержки, ценовые экстремумы, линии сопротивления и др.) посредством специальных алгоритмов, называемых индикаторами, отличается простотой и достаточной точностью. Грамотное задействование технических индикаторов, а также понимание выдаваемых ими сигналов фактически гарантирует максимально верное определение изменений на валютном рынке Forex. Следовательно, такой элемент в торговой тактике повысит результативность трейдинга биржевыми активами, а именно эта цель преследуется всеми трейдерами.

Рассмотрим детально что такое технические индикаторы, изучим их значимые плюсы и существенные недостатки.

Индикаторный анализ – что это?

Периодические изменения цен активов на торговых площадках спекулянты выявляют и предугадывают посредством различных методик. К числу несложных, доступных способов добычи информации о движении котировок относят индикаторный анализ. В нём используются специальные инструменты – программы, вычисляющие и отображающие на мониторе динамику изменений рыночных процессов.

Эти алгоритмы упрощают работу трейдерам, своевременно сигнализируя о появлении хороших точек для вхождения в рынок либо выгодных моментов для закрытия ордеров. Базовым элементом каждого индикатора является математическая формула, заложенная в программу разработчиками. Результаты автоматических расчётов изменений переменных значений представляются в форме графических построений (гистограммы, линии, точки и др.), чётко отражающих актуальную информацию.

Важно! Главнейшей особенностью компьютерных индикаторов для технического анализа является автоматический расчёт требующихся значений по установленным параметрам. Программы почти мгновенно выстраивают сложные построения, без которых не появился бы алготрейдинг или многокомпонентные стратегии торговли!

Как самостоятельный вариант анализа изменений рыночной ситуации, индикаторный способ характеризуется рядом особенностей, составляющих его положительную и отрицательную сторону.

Преимущества индикаторного анализа на Форексе

К однозначным плюсам автоматизированного способа оценки изменений ценовых уровней активов относят:

  • абсолютная наглядность результатов. Большинство применяемых на Форексе технических индикаторов понятно и доступно визуализируют силу тренда, фазу ценового движения и его направленность;
  • удобство и простота методики. Компьютерные технологии современности легко позволяют моментально исполнять сложные расчёты в онлайн-режиме непосредственно рабочем пространстве торгового терминала – MetaTrader 4 (либо MT5), QUIK, MirrorTrader (социальный трейдинг), Ninja Trader и др.;
  • чёткость выдаваемых сигналов. Поскольку сигнал с технического индикатора являет собой результат действия математического алгоритма, оптимальные моменты на Форексе для открытия/закрытия позиций определяются весьма точно. Важно такое качество индикаторного анализа начинающим трейдерам;
  • универсальность или специфичность. Для каждой стратегии торговли можно подобрать оптимальный вариант индикатора, ориентированный на узкую специализацию (к примеру, инструменты VSA) либо пригодный для оценки многих ситуаций на рынке валют (Stochastic, MACD, EMA и проч.);

Нюанс! Технических индикаторов, применяемых на финансовых рынках, сейчас разработано немало. Базовая классификация предполагает подразделение этих программ на группы: трендовые индикаторы, психологические и осцилляторы!

  • улучшение восприятия рыночной ситуации трейдером. Грамотно настроенные индикаторы качественно фильтруют рыночный шум, способный мешать непосредственному анализу графика цены торгуемого актива;
  • многопрофильность. Принципы функционирования инструментов технического анализа константны, поэтому трейдер может легко использовать результативно какой-то индикатор на различных рынках – биржа криптовалют, фондовая площадка, валютный трейдинг и проч.

Недостатки

Методика технического анализа, разумеется, способствует оптимизации результативности трейдинга на Форексе, однако, идеализировать данный способ оценки рыночной ситуации не стоит. Свойственны ему многие отрицательные моменты.

  1. Обязательное запаздывание сигналов индикаторов. Алгоритм, чтобы осуществить схему вычислительных действий, должен собрать, обработать, проанализировать и отобразить на компьютерном мониторе результаты. Даже узкая специализация или настройка минимального объёма обрабатываемой информации не исключит отставаний от реальной обстановки.
  2. Возможность перерисовки выстроенных показаний. Большинство индикаторов изменяют выведенные ранее данные из-за различных причин (ценовые скачки, технические сбои, быстрая динамика изменений и т. п.).
  3. Логичная специфика обработки данных. Технический индикатор, будучи программным алгоритмом, способен лишь использовать конкретные значения и оперировать ими в рамках заложенной схемы. Не присутствует учёт параллельных, нематематических данных – политика, экономические факторы, психология толпы и события.
  4. На Форексе торговым системам, основанным на индикаторном анализе, часто присущ фактор субъективизма. Могут разные трейдеры одинаковые данные с индикаторов трактовать по-разному. Это обуславливает неодинаковую эффективность применения какой-либо стратегии разными спекулянтами.

Советы при анализе данных

Первый совет, который хотелось бы дать трейдерам, торгующим внутри дня (интрадей), это постоянное следование тренду. Математический анализ ценовых графиков показал, что цены на международном валютном рынке движутся хаотично с небольшим трендовым компонентом. Отсюда можно сделать вывод, что любая торговая стратегия, не учитывающая направление тренда, обречена на провал.

Тренд есть на любых временных промежутках, тренд бывает как на недельных, так и на пятиминутных свечах. Выявление тренда в процессе внутридневной торговли намного труднее, чем при более долгосрочных сделках, и он должен быть максимально эффективным. Необходимо помнить, что методы определения тренда, которые используются для торговли на среднесрочных и долгосрочных промежутках, не подходят для внутридневной торговли, и наоборот.

Особенность долгосрочной торговли после анализа

При долгосрочной торговле Вы позволяете прибыли расти довольно продолжительное время, при торговле интрадей Вы даете прибыли расти не более чем в течение суток. Но, вместе с тем, спрэд и комиссия остаются одинаковыми, поэтому Ваша внутридневная торговля должна быть особенно эффективной.

Опытные трейдеры стараются не связываться с торговлей интрадей. Многие говорят, что выиграть при такой торговле не возможно, что технические индикаторы дают неверные сигналы. С этим нельзя не согласиться, и все же есть люди, которым удавалось успешно торговать внутри дня. Единственным трейдером, имеющим документальное доказательство своей прибыльности при внутридневной торговле был Гэри Смит.

Он смог более десяти лет держаться на рынке, торгуя внутри дня и постоянно получая прибыль. Но он заключал сделки относительно редко, не более двух раз в неделю. Смит советовал трейдерам интрадей, чтобы они не заключали сделки каждый день и уж тем более, несколько раз в сутки. И сейчас есть несколько более-менее успешных трейдеров, торгующих внутри дня, но их системы дают сигналы не чаще одного раза в неделю.

Для таких людей внутридневная торговля считается скорее развлечением, чем серьезной работой. Они в любом случае получают основную прибыль из долгосрочных вложений, а торговлю интрадей используют разве что для небольшой диверсификации рисков.

Заключение

На Форексе индикаторный анализ крайне важен и необходим для всякого трейдера, невзирая на обилие отрицательных моментов. Комплекс таких качеств, как доступность, наглядность результатов, а также простота понимания сигналов, позволяет использовать методику даже малоопытным спекулянтам, начинающим постигать нюансы биржевого трейдинга.

Даже профессионалы, практикующие в торговле валютными парами фундаментальный анализ, отказываются редко от задействования технических индикаторов. Позволяет данная система наиболее полно раскрывать детализацию процессов на рынке ликвидных активов, что определённо способствует возрастанию доходности и стабилизации результативности.

Основы применения vsa на рынке форекс

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть] источники: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.

), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема.

К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.

Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.

Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.

Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.

Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

4 стадии

Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены:
накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. (accumulation, markup, distribution, and markdown)
Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.
Важно понимать рынок на котором вы торгуете.

Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.

(markup)

Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction).

Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).

Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.

Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.

Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.

После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.

Понимание секторов.

Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы.

Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка.

Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров. Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.

Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.
Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль. Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков. Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

  1. Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах;
  2. Методы Вайкоффа универсальны и применимы к любому таймфрейму и рынку – валюты, акции, фьючерсы, опционы, товары и т. д.;
  3. Закон спроса и предложения управляет всеми изменениями цен;
  4. Торговля на бирже не является точной наукой, цены делаются действиями людей;
  5. Математический анализ графиков (индикаторы) уступает техническому анализу;
  6. Пока есть желающие покупать активы – цена будет двигаться вверх. Пока есть желающие продавать активы – цена будет двигаться вниз;
  7. Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов.

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

  • Японские свечи (или бары);
  • Крестики-нолики;
  • График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.

В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены. График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика.

На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

  1. Фаза накопления;
  2. Восходящий тренд;
  3. Фаза распределения;
  4. Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

  • Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
  • Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
  • Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
  • Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти здесь;
  • Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами. В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать.

Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные.

Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.

” По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка.

Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения.

Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда.

Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна.

Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

VSA анализ с нуля — 4 базовых сигнала на примерах

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.

Автором идеи VSA является Ричард Вайкофф, который работал над этой теорией еще в 1888 году. Сейчас теория стала немного более сложной благодаря трудам Тома Вильямса, который довел систему «до ума».

1. Что такое VSA анализ

VSA (анализ объема и спреда, от англ. «Volume Spread Analysis») — это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз

  • Накопление — период флэта, в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
  • Рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок просто растет
  • Распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чем суть основы VSA

Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов.

Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более.

Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.

В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Рекомендую к прочтению

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась «Хозяева рынка» (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее подчерпнул.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно «правильным». Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.

Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом — то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

5.1. Сигнал Ап-траст

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского «up-thrust» означает «выпад вверх».

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая.

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также еще «псевдо ап-траст». Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот.

5.2. Сигнал вытряхивание

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы «выбросить» с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов.

Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий.

При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность.

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая «обидная» ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: «не рискнешь — не заработаешь».

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня, а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

На практике так:

5.4. Сигнал останавливающий объем

По названию «останавливающий объем» сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Приведем пример останавливающего объема

На языке VSA можно объяснить это следующим образом: было большое усилие, но результат действий отсутствует.

Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки. Не все сигналы будут истинными, но зато Вы сможете вовремя ограничить свои потери.

Смотрите также интересный вебинар про VSA анализ

5.1. Введение в VSA — история и применение на рынке форекс

Многие профессиональные трейдеры определяют наличие продаж или покупок на валютном рынке, располагая более достоверной и качественной биржевой информацией.

Именно это и лежит в основе торговли с использованием VSA(Volume Spread Analysis). Получить преимущество перед остальными участниками рынка можно, проанализировав поведение наиболее крупных игроков.

Подобные знания позволяют совершать сделки в наиболее удачные моменты и с большой вероятность получения прибыли.

На сегодняшний день разработано достаточное количество программного обеспечения, которое позволяет в автоматическом режиме анализировать ситуацию на валютной бирже.

Однако, доверять только таким инструментам, не меняя свою тактику прогнозирования, настоятельно не рекомендуется, поскольку профессиональные трейдеры слишком быстро могут изменить свои методы заключения сделок.

Метод VSA представляет собой глубокий анализ объемов валютного рынка, а также направления и интенсивности движения цен. Для его успешного использования потребуется график, отображаемый либо в барах, либо в свечах и гистограмма объемов.

История и основные понятия

Volume Spread Analysis зародился в позапрошлом столетии, когда компьютерной техники еще не существовало. В то время единственной информацией, которая находилась в распоряжении трейдеров, были показатели минимумов, максимумов, цены входа в рынок и выхода из него, а также объемы.

Одним из создателей VSA стал ричард Вайкофф, который являясь брокером, имел возможность наблюдать за действиями наиболее крупных биржевых игроков. Он впервые и обратил внимание на тот факт, что прогнозировать развитие ситуации на рынке можно по его же поведению, так как рынок движим спросом и предложениями.

Назвав свою первую публикацию на данную тему одним из методов технического анализа, сам автор акцентировал внимание трейдеров на том, что такой анализ не является математическим и основывается преимущественно на психологии игроков.

Со временем в теорию Вайкоффа был внесен ряд изменений и усовершенствований, которые в большей степени коснулись классификации графических фигур.

Как уже отмечалось, в основе метода VSA лежит использование баров или свечей. Данные графические фигуры отображают колебания цен в пределах определенных временных промежутков. Они предоставляют трейдеру информацию о ценах открытия, закрытия, а также о ценовых минимумах и максимумах.

Основными понятиями для Volume Spread Analysis являются следующие:

«Нисходящий бар». В данном случае цена закрытия фигуры находится ниже чем, аналогичный показатель предшествующего бара.

«Восходящий бар». Цена его открытия выше отметки начала предыдущей фигуры графика.

«Спрэд». Этот показатель представляет собой разницу между стартовой ценой каждого бара и ценой его закрытия.

В зависимости от цен закрытия баров или свечей трейдеры определяют низкий, средний или же высокий ценовой уровень самого бара. При этом объемы рынка тоже подразделяют на очень низкий, просто низкий, средний, высокий и предельно высокий. Для получения наиболее точных данных необходимо отталкиваться от среднего объема.

Методы VSA для торговли на рынке Форекс

В предыдущей статье нами была изучена история появления метода VSA, а также базовые принципы, через призму которых оцениваются все рыночные модели и фигуры.

Но любая теория неразрывно связана с практикой, поэтому сегодня рассмотрим несколько паттернов VSA, которые помогут понять логику «умных денег» на любом финансовом рынке.

Чтобы сделать дальнейший ход мыслей более понятным, напомним, всю совокупность методов VSA можно разделить на две больших категории: паттерны силы и паттерны слабости. Все остальные модели являются «синтетикой» и не могут использоваться в отрыве от основополагающих принципов. Но обо всём по порядку.

Сразу отметим, что понятие «сила» применительно к бычьей тенденции пришло с фондового рынка, поэтому его можно применять и на Форексе.

С другой стороны, если учесть тот факт, что в валютной паре одна валюта всегда является «сильной», подобные аналогии являются не совсем корректными. Но оставим философию для авторов учебников.

Итак, первый паттерн, который следует выучить наизусть, называется «Сила А» и характеризуется средним диапазоном свечи в сочетании с объёмом выше среднего (или выше показателя за предыдущий бар). Цена закрытия свечи при этом у данного паттерна должна находиться близко к максимуму, а в идеале – равняться ему. Рассмотрим пример:

Подобная модель свидетельствует о намерении быков продолжить покупки инструмента, т.е. происходит «поглощение спроса». В подавляющем большинстве случаев за «силой А» рынок проходит расстояние, равное двойной/тройной длине паттерна, но универсального соотношения, как такового, не существует, поэтому позицию лучше «тралить».

Также отметим, что многие начинающие трейдеры совершают ошибку и ищут данную модель вне зависимости от текущего движения. По этой причине еще раз обращаем внимание – подобные формации имеют значение только в контексте восходящего тренда, если же паттерн сформировался на дне – это ложный сигнал, который следует проигнорировать.

Следующий паттерн «силы», широко применяемый в методе VSA, называется вполне предсказуемо – «Сила Б». Отличается он от вышеназванного тем, что характеризуется понижением цены и закрывается в верхней трети своего диапазона. Подобная ситуация свидетельствует о появлении на рынке крупного покупателя, готового поглотить всё предложение.

Главным преимуществом данной модели является её универсальность (неплохо отрабатывается как на падающем тренде, так и при формировании на откате в рамках восходящей тенденции), но формируется она достаточно редко и лучше всего отрабатывается на крупных таймфреймах.

Ещё один важный паттерн, без которого метод VSA становится неполноценным – это останавливающий объём. Дело в том, что трейдеры, располагающие небольшим капиталом, часто ведут себя иррационально и начинают продавать активы на самом дне, поддавшись панике. Кроме этого, многие представители упомянутой группы трейдеров неправильно ставят стоп-лоссы, которые начинают массово срабатывать.В результате перечисленных факторов на графике образуется медвежья свеча с широким диапазоном и аномально высоким объёмом – это и есть паттерн «останавливающий объём». Также обращаем внимание на то, что в идеальном паттерне цена закрытия свечи располагается в середине диапазона, но так как на финансовых рынках все фигуры являются приблизительными, можно допускать некоторую погрешность.

Рекомендую еще обратить внимание на эти две методики:

Волны Вульфа
Канал ДончианаНа рисунке ниже представлен классический пример сигнала:
Разумеется, паттерн считается завершённым только после закрытия соответствующей свечи, но если в качестве основного таймфрейма выбраны дневные графики, допускается посмотреть, какие возможности для заключения сделок формируются на младших таймфреймах. Что касается методов VSA для идентификации слабости рынка (другими словами – медвежьего тренда), то в данном случае все перечисленные паттерны следует рассматривать с обратной стороны, т.е. получим следующие варианты:

  • Слабость А – медвежья свеча со средним спредом и объёмом, превышающим среднюю величину или значение предыдущего бара;
  • Слабость Б – бычья свеча, цена закрытия которой расположена в нижней трети диапазона, свидетельствует о наличии крупного лимитного продавца;
  • Останавливающий объём – импульсная бычья свеча с аномально высоким объёмом.

Кроме этого, важную роль в методах VSA играет паттерн «отсутствие спроса», который представляет собой короткую свечу на низких объёмах (при этом цена закрытия свечи близка к минимуму). В качестве примера можно привести следующую ситуацию:
Как можно заметить, после истощения спроса цена некоторое время находилась в узком флете, подтверждая, таким образом, предположение о нерешительности покупателей. Кульминацией всей этой формации стал разворот тренда на медвежий.

В завершение отметим, что метод VSA открывает совершенно иной взгляд на рынок, так как позволяет оценивать график не как на набор цифр и тиков, а как результат борьбы покупателей и продавцов, найдя следы которых, можно стать в одном направлении с «умными деньгами».

VSA – Методика анализа объемов на Форекс

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.

Итак, начнем по порядку.

Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.

Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.

На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.

Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.

И как теперь нам быть? Тут на помощь приходит методика торговли VSA.

Что означает VSA?

VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных, успешных трейдеров является – объем.

По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.

В основе анализа индикаторов объема для Форекс по методу VSA лежит тиковый объем и объем с рынка фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME).

Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.

Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.

Как происходит анализ бара по методу VSA с использованием тикового объема:

1. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).

2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.

3. Цена закрытие бара.

Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.

Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.

Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь Вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.

На этом у меня всё. До свидания.

С уважением, Евгений Бохач

Статьи на похожую тему:

VSA урок 1 – Введение

VSA урок 2 – Покупать или продавать? Тестирование предложения

VSA урок 3 – Анализ объема у линии тренда

VSA урок 4 – Прорыв линии тренда (поддержки/сопротивления)

VSA урок 5 – Ап-траст (Up-Thrust)

«VSA» — как на самом деле торговать по стратегии?

Торговая стратегия VSA – одна из самых популярных и востребованных стратегий среди торговцев на валютном рынке Форекс. С чем это связано? Все дело в том, что VSA-анализ рынка включает в себя использование спреда и объема. А вот уже о том, что это за объем, мы расскажем Вам в данной статье.

При этом используется не тиковый объем, отражающий волатильность того или иного финансового инструмента, а биржевые, фьючерсные объемы, а это в значительной степени повышает качество анализа.

А что же с тиковыми объемами? Некоторые трейдеры все-таки пытаются применять в стратегии VSA индикатор тиковых объемов. И бывают случаи, что им это удается довольно успешно. Но во многих случаях индикатор волатильности цены не позволяет полноценно проанализировать рынок и, как следствие, трейдер принимает ошибочное решение, что, в свою очередь, ведет к потерям.

Дело в том, что тиковые объемы не способны полноценно отобразить ситуацию на рынке. Более того, они будут иметь различные значения у разных брокеров. На примере ниже представлено 2 графика EUR/USD двух брокеров, где используются одновременно и индикатор тиковых объемов (1), и индикатор фьючерсных объемов (2).

Валютная пара EUR/USD. Пример несоответствия тиковых объемов у разных брокеров.

Как видно, в первом случае максимальное значение объема составляет 7744, во втором 10274. При этом невооруженным взглядом видно, что свечи тиковых объемов одного и того же временного периода отличаются размерами у разных брокеров.

Теперь обратим внимание на фьючерсные объемы. Как видно, в обоих случаях значение максимального объема совпадает. То же касается и размера свечей — они во всех случаях одинаковые.

На примере ниже мы видим те же графики EUR/USD, где цифрой 1 отмечен фьючерсный объем, а цифрой 2 тиковый. Как видно, значения противоречат друг другу. А поскольку анализ VSA, в том числе, включает в себя и анализ фона, т.е. поведение цены в прошлом, анализ на основе тикового объема приведет к неверным выводам.

Валютная пара EUR/USD. Пример несоответствия тиковых и фьючерсных объемов.

Так же обратите внимание на объекты, отмеченные стрелками под цифрой 3. Тиковые объемы не показали нам, что в рынке прошли большие объемы, которые привели к пробою уровня. Фьючерсные объемы дали нам четкое понимание того, что быки проталкивали цену через уровень.

Возникает вопрос. Где же брать эти фьючерсные объемы, чтобы не быть аутсайдером и принимать верные решения? Данный индикатор можно приобрести за совсем скромную сумму на сайте ClusterDelta.ru.

Кроме того данный ресурс предоставляет еще ряд инструментов для анализа цены на основе фьючерсных объемов. И речь пойдет об индикаторе профиля рынка.

Этот инструмент, при грамотном использовании способен давать хорошие подсказки для принятия торговых решений.

Однако, так же стоит отметить, что профиль рынка по тиковым объемам, как и в ранее описанном примере, не способен дать ценную информацию об интересах крупных участников рынка.

На примере ниже отображен график валютной пары GBP/USD. Красным цветом окрашиваются ценовые уровни с максимальным проторгованным объемом. В данном случае видно, как цена, возвратилась в район ценового уровня 1.2490 и после безуспешной попытки подняться выше, снова начинает снижаться.

Профиль рынка. Валютная пара GBP/USD

Как итог, мы увидели снижение на более низкие ценовые уровни (см. пример ниже). Таким образом, торгуя по тенденции, профиль рынка подскажет точки для входа по тренду. Тем трейдерам, которым нравится торговать откаты, индикатор профиля рынка так же способен дать отличную подсказку.

Профиль рынка. Валютная пара GBP/USD спустя 30 минут.

Какой мы можем сделать вывод?

Профиль рынка показывает возможные точки разворота цены. Совсем не обязательно, что будет глобальная смена тенденции, тем не менее, коррекционное движение в моменте можно рассматривать. Что же касается более глобальных целей, следует использовать профиль рынка в связке с фьючерсными объемами.

Уже во вторник, 11 апреля, Вы увидите полный анализ и разбор всех сделок, совершенных за прошедшую неделю. Я объясню каждую точку входа, выявлю каждую ошибку, покажу Вам все результаты торговли – всего за один час Вы поймете, как необходимо прибыльно торговать по стратегии.

Но и это еще не все – там же я дам Вам полную аналитику на будущую неделю, благодаря которой Вы будете входить в рынок только тогда, когда действительно сможете заработать.

Так что, дорогие друзья, жмите на кнопку ниже, записывайтесь на мою специальную трансляцию, которая пройдет во вторник, 11 апреля, в 20:00. И Вы узнаете обо всех секретах торговли при помощи стратегии VSA анализа.

Попасть на трансляцию

Учитесь, торгуйте и только побеждайте на рынке вместе с Академией Форекса!

Статью подготовил

VSA метод торговли на Форекс

Изначально VSA анализ носил название метода Вайкоффа. Подобный подход в торговле начал практиковаться более 70 лет назад и, как многое другое, пришёл из фондового сектора биржи.

Анализ объёмов является интересной методикой, которая в противовес техническому и графическому анализу не подразумевает использование каких-либо числовых значений и точных правил.

Это, конечно, не означает, что каждый волен трактовать сигналы так, как ему вздумается, но определённая вариативность однозначно присутствует.

На сегодняшний день метод VSA занимает своё место в списке наиболее популярных методик анализа графика и на рынке форекс, есть даже отдельные обучающие программы и курсы, посвящённые именно объёмам.

Отчасти это обусловлено тем, что каждому хочется быть “не таким как все”, причислять себя к тем, кто всё знает.

А отсутствие правил и чётких критериев породило огромное количество последователей, которые даже толком не разобрались в механизмах, но на каждом углу вещают о маркет-мейкерах (не зная даже определения этого слова) и кукловоде.

С учётом того, как развивается маркетинговая отрасль, нет ничего удивительного в том, что со временем даже те, кто реально полностью разобрался в этой непростой методике, смешиваются с теми, кто попросту обвинил заговорщиков в том, что его стодолларовый депозит слился.

Так получилось, что скептическое отношение к методу VSA отчасти обоснованно, но не в той мере, в какой сейчас иногда можно услышать. Обратимся к самым истокам метода Вайкоффа и посмотрим, что же является действительно правдивым, а что утеряло свою актуальность со временем.

Общие понятия

Итак, VSA анализ предполагает следование за крупным участником рынка. То есть считается несомненным тот факт, что есть участники торгов, которые знают, что будет дальше.

И речь тут идёт даже не об использовании инсайдерской информации, а о том, что есть большие объёмы средств, которые надо разместить на рынке, не вызвав при этом каких-либо колоссальных ценовых скачков.

Например, разместить тысячу лотов не очень проблематично, это копейки по сравнению с тем, что торгуется даже в рамках пятнадцатиминутной свечи. А вот сотни тысяч лотов перевеса в одном направлении уже окажут влияние.

Такое размещение не пройдёт незамеченным и вполне может случиться так, что ещё более крупные средства отправят в работу, чтобы нивелировать этот рывок и отвезти размещавшего на стопы. Это, конечно, утрированный механизм, но суть в целом должна быть понятна.

Второй важный момент, который нужно отметить – помимо осознания самой идеи метода VSA, нужно также обязательно понимать механизм функционирования рынка.

И не только на словах, а желательно с наблюдением за стаканом цен на каком-нибудь фондовом секторе, где в полной мере отображается поведение цены и окружающих её ордеров в самом стакане.

Это позволит увидеть нелинейность трактовки спроса и предложения, так как помимо текущих сделок прямо с рынка есть ещё огромные объёмы средств, размещаемые в виде отложенных ордеров.

Это приводит к тому, что картина может очень быстро поменяться, ещё с утра был мощный рост, а уже к середине американской сессии он полностью нивелирован и продолжается падение. А к завершению торговых суток цена оказывается там, где день открывался. Чтобы объяснить такое с технической стороны, много времени не потребуется, а вот в разрезе VSA анализа сложно.

Тиковые объёмы – один из самых простых вариантов анализа VSA

Для работы по методу Вайкоффа необходимо найти наиболее ликвидные торговые инструменты, которые не отличаются повышенной волатильностью. К таким, конечно же, можно отнести EUR/USD и USD/JPY, остальные пары в гораздо меньшей степени отвечают этим требованиям.

Всем известна подвижность британского фунта, поэтому часто можно видеть совершенно хаотичные колебания, которые, как ни странно, довольно неплохо укладываются в рамки волновой теории. Так или иначе, метод VSA применим практически везде, другой вопрос – это эффективность и статистика.

Не стоит забывать, что без точного описания не будет и точных результатов, поэтому доля субъективизма всё же будет присутствовать и чтобы её минимизировать, нужно как раз таки использовать наиболее подходящие инструменты, на которых практически исключены сильные движения вследствие пониженной ликвидности.

Но также бывают дни, когда рынок тонкий по всему миру, обычно это приходится на крупные праздники в отдельном регионе или же по всей планете.

Фазы рынка

VSA анализ предполагает деление рынка на отдельные промежутки, которым свойственно своё собственное уникальное поведение. Они имеют строгую последовательность, общие черты явно знакомы каждому трейдеру, который хотя бы неделю наблюдал графики.

Из-за того, что очень фрактален, одно и то же можно видеть как на пятиминутном графике, так и на четырёхчасовом и даже дневном.

То есть это точно такие же паттерны, как и в графическом анализе, только к ним привязано логическое обоснование, метод VSA позиционируется как мышление, изучение причин и характера движений.

1. Первой фазой в списке по методу Вайкоффа идёт накопление. По внешнему виду это можно назвать самой обычной консолидацией, что, в общем-то, так и есть.

Образуется некоторая ценовая область, ограниченная сверху и снизу, в которой происходит формирование сложного движения с разной интенсивности и величины откатами и движениями в направлении основного тренда, предшествовавшего этой самой консолидации.

Подразумевается, что в этот промежуток времени, пока цена заперта, происходит продолжение открытия позиций по тренду, которые полностью поглощаются крупным участником.

То есть присутствует некоторый баланс, так как нельзя сразу вывалить большие ордера, это тут же перевернёт настроение рынка и все поверят, что разворот состоялся — в этом случае крупный участник не найдёт тех, кто ему предоставит актив, попросту будет отсутствие встречного интереса и все пойдут в том же направлении, что и его накопляемая позиция. А это совсем не то, что нужно, поэтому он спокойно выкупает предложение, двигает цену к границе, затем снова даёт возможность совершить откат. В этот момент остальные участники думают, что коррекция заканчивается и вот-вот начнётся сильное движение.

Классический вид фазы накопления

Такой цикл может повторяться несколько раз, и чем дольше он длится, тем более серьёзный рывок цены можно ожидать сразу после того, как граница будет пробита. На всякий случай напомним – здесь в контексте анализа VSA подразумевается разворот после такой консолидации.

На практике же это нередко может выглядеть как паттерн графического анализа “флаг”, имеющий те же черты консолидации, что и методе VSA, но только после него происходит продолжение тренда, зачастую с ускорением.

В оправдание этого конфуза можно сказать, что графический паттерн хорошо работает на тайм-фреймах до Н4, а вот на старших периодах такая консолидация как раз чаще отрабатывает как задумано в методе VSA.

Достаточно взглянуть на все развороты среднесрочных тенденций по EUR/USD – они как правило весьма продолжительны и имеют черты описанного боковика.

Вместе с этим, также часто и развороты на М5 случаются как раз после консолидации, но тут уже придётся полагаться на опыт и общее направление рынка, а также всяческие области поддержки и сопротивления, которые нужно отмечать на старших периодах. В целом, можно сказать, что эту важнейшую составляющую VSA анализа стоит использовать с хотя бы минимальным набором самых простых графических и прочих областей анализа, это должно значительно повысить точность.

2. Ключевым моментом в методе Вайкоффа можно назвать прорыв границы образованной консолидации в направлении, противоположном предыдущему тренду. Это получается своего рода подтверждение того, что произошёл разворот.

Поскольку ложные протыкания этой границы могут происходить и в период самого формирования боковика, да и вообще вся эта граница довольно условна, нужно получить подтверждение.

Если закрытие свечи происходит выше границы, а лучше и не вблизи, а на расстоянии, то можно говорить о том, что с высокой долей вероятности движение в этом направлении будет продолжено и это и есть прорыв в рамках VSA анализа. Образование пин бара и прочих разворотных моделей указывают на то, что впереди будет ещё один накопительный цикл и лучше в рынок не входить.

Здесь возникает уместный и вполне логичный вопрос – а зачем же ждать пробоя, если и так подразумевается разворот по фигуре из метода Вайкоффа. Дело в том, что до тех пор, пока нет пробоя, не стоит и рассматривать такой разворот как модель накопления позиции в рамках VSA анализа.

До этого момента всё происходящее может быть чем угодно – паттерном графического анализа, плоской коррекцией из волнового, простой хаос на малоликвидном рынке, противоречивый новостной фон из фундаментального анализа.

Метод VSA рассматривается только после прорыва и относительное правило вносит достаточную упорядоченность для того, чтобы можно было самостоятельно пытаться анализировать рынок.

3. Возврат к границе. В трейдерском сообществе это явление носит название “Ретест”. В VSA анализе этому движению отводится отдельное место, так как это не только лишнее подтверждение самой модели в целом, но и прекрасная возможность войти в рынок.

Представляет собой самый обычный откат после того, как граница канала консолидации была пробита и цена начала формировать новый тренд.

Здесь одновременно можно описать эту ситуацию с двух других точек зрения – коррекция к первой волне нового направления и возврат к поддержке, которая стала таковой после того, как долгое время выступала в качестве сопротивления. Эти трактовки могут быть знакомы из волновой теории и торговых методов Price Action.

То есть каждый элемент метода VSA можно рассматривать в контексте разных других, но уникальной эту торговую идею делает тот факт, что есть логическая связь между всеми элементами.

То обоснование, которое предлагается в методе Вайкоффа вполне соответствует действительности, в этом можно убедиться в проскакивающих периодически новосятх о том, что какой-нибудь банк или группа банков в очередной раз оштрафована за манипуляции на валютном рынке и с валютными ставками, свопами. То есть реальность такова, что управление есть, поэтому и VSA анализ вполне актуален с точки зрения здравого смысла.

Прорыв накопления, ретест, трендовое движение и разгрузка небольшого масштаба

4. Трендовое движение. Здесь всё достаточно просто – развитие тренда после того, как позиция полностью укомплектована и находится в рынке.

Прорыв границы и есть тот самый катализатор, который заставил сменить настроение рынка, плюс, все те, кто сдавал актив крупному игроку, начинают фиксировать убытки, это ведёт к тому, что движение набирает силу, обычно после ретеста можно увидеть значительное ускорение.

Примерно по такой же схеме формируется паттерн “чашка с ручкой”, различия с методом VSA только в форме, смысл тот же.

Да и в целом сложно сказать, как именно будет отрисовываться консолидация именно в этот раз, она далеко не всегда принимает вид ровной горизонтальной консолидации, поэтому, торгуя по анализу VSA, нужно в основном ориентироваться на длительное пребывание цены в одной области и характер движений внутри этой области. Резкие отскоки будут свидетельствовать о том, что действительно формируется значительная позиция. Это поможет вовремя придумать торговый план в соответствии с общей схемой.

После образования всех четырёх промежуточных элементов метода VSA начинается то же самое, только в обратном порядке. Разумеется, масштабы могут быть разными, но подобные фигуры обычно используются для идентификации именно точек разворота.

В тот момент, когда движение начинает иссякать, можно сделать вывод, что вся эта большая позиция начинает закрываться, и чтобы не вызвать сильного обратного движения, нужно также провоцировать рынок, образовывая новую консолидацию, но в этот раз уже для разгрузки.

На таких циклах и строится метод Вайкоффа.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий